Девета тема субективна полезност на икономическата дейност

Проблемът за субективната полезност на икономическото поведение може да се обозначи като психологическия проблем за субективната му значимост.

Няма категоричен отговор въпросът: съществува ли човешко поведение, което не е движено във всички случаи от някакъв тип субективна полезност – материална или нематериална, в практически неизчерпаемото им многообразие? Извеждането на реални житейски случаи, при които хората осъществяват свободно избрано, т.е. без външна принуда, поведение без очакване за каквато и да е субективна полезност от него, се оказва почти неизпълнима задача. Проблематично е също доколко типът субективна полезност, която стои в основата на човешките цели и поведение, може да бъде адекватно разпозната от теоретиците и от практическите дейци. По съдържание субективните полезности на всяко поведение за конкретния деец могат да бъдат от най-универсалните до най-необичайните, индивидуално специфични и трудно разпознаваеми, дори от близкото обкръжение Съдържателната специфика на субективната полезност придава впечатляващо индивидуално разнообразие на човешкото икономическо поведение. Това създава, от една страна, изследователска проблематичност при неговото теоретично описание и обяснение, а от друга - практически трудности при неговата оценка и управление.

В икономическата психология има обширна дискусия относно приложимостта на икономическите теории за полезността към прогнозирането на икономическото поведение.

Chen а. Lee (2000) предлагат една от най-добре структурираните таксономии на моделите на полезността. От гл. т. на когнитивната психология авторите правят критичен анализ на теориите на полезността, използвани в специализираните икономически изследвания, базирани върху термините на линейност на функциите на полезността и/или вероятността. В таксономията на Chen а. Lee (2000) са обособени четири типа модели: класически модел на субективно очакваната полезност, нормативен модел на очакваната полезност на Neumann-Morgenstern, ревизиран модел на очакваната полезност и модел на неочакваната полезност.

Теорията за субективно очаквана полезност се прилага към интерпретацията на икономическото поведение от три века. За пръв път това понятие („субективно очаквана полезност”) е използвано от Bernoulli през 1738 в известно есе, в което обсъжда вземането на решение (decision-making) при изпращане на кораби, натоварени с подправки от Амстердам до С. Петербург. Bernoulli въвежда като критерий за полезността благосъстоянието, което би било резултат от печалбата на търговците след като и ако корабите пристигнат в С. Петербург. Възможно е обаче, корабите да се загубят и очакваното благосъстояние да не бъде достигнато (б.м. дори да се понесат и загуби). Приносът на тази хипотеза е, че обръща внимание на последствията, риска от загуба и на ползата от тези последствия (Kahneman, по Ackman, 2002). Степента на субективно очакваната полезност на резултата от дейността (благосъстоянието), според класическия модел, зависи от степента на удовлетвореност от достигането му и/или от евентуалното му потребление. От това следва, че вземането на решение е базирано на очакването за крайните последици (Kahneman, по McManus, 2004).

Класическият модел на очакваната полезност предполага линейност на функциите както на наградата (увеличеното благосъстояние), така и на вероятността. В съответствие с него максимизирането на печалбата ще се свързва с максимална вероятност за успех (Chen a. Lee, 1996). Следователно, като субективно най-полезна, дейците ще предпочитат икономическата алтернатива, възприемана като повишаваща благосъстоянието им в най-голяма степен и притежаваща най-висока вероятност за успех.

Според Kahneman a. Tversky, психологическата грешка, която Bernoulli допуска е свързана с основния критерий за субективна полезност при икономически избори. Те предлагат специфична нова отправна точка за интерпретация на икономическото поведение чрез нови критерии – печалбата или загубата, т.е. хората вземат финансови решения не от гл. т. на благосъстоянието като цяло, а от гл.т. на печалбите и загубите, които се преценяват спрямо относителна еталонна точка, напр. актуалното благосъстояние (виж по-назад в глава втора), (Kahneman, по Ackman, 2002). На личностно ниво първоначално се извършва кодиране на възможните последици от евентуално действие, разбирани като печалби или загуби, в зависимост от субективно значими ориентири. В процеса на това кодиране реалните дейци оперират с относителни (б.м. напр. спрямо актуалното благосъстояние), а не с абсолютни величини (Кузина, 2004).

Възможността за максимизация на икономическата полезност, безспорно, притежава субективна привлекателност. Максимизацията на този род полезност обаче, не е единствен ориентир за избор на алтернатива в ситуации със степен на неопределеност, а по-скоро един от възможните ориентири. В подкрепа на това твърдение, а фактически и като косвен контрааргумент срещу стандартната икономическа теза за линейността на максимизацията, Кузина (2004) привежда пример от проучване на Camerer a. All (1997): при изследване на реалното поведение на таксиметрови шофьори в Ню Йорк се установява, че в общия случай те работят по-дълго време в по-неудачните дни, а приключват работа по-рано в по-удачните дни. Практиката „по-късо работно време при по-високи текущи резултати” изглежда на пръв поглед нерационална, тъй като не следва принципа на максимизацията на икономическата полезност, още повече, че вероятността за това е напълно реална. В съответствие с този принцип би следвало да се очаква, че в по-печелившите дни таксиметровите шофьори биха работили повече, за да спечелят повече или за да компенсират „по-слабите” дни. В конкретния случай реалното им поведение би станало по-разбираемо, ако се вземат предвид и други предпоставки за структуриране на субективните предпочитания. Икономически, „парично” оптимизационното (б.м. разбирано и очаквано като рационално от абстрактния, невключен в конкретната дейност, външен наблюдател, в т. ч. и теоретика икономист) поведение се оказва само един от възможните, но не единствен, варианти на поведение (Кузина, 2004).

В психологическата литература съществуват много контрааргументи и срещу линейността на вероятностите, които се базират на изведените от Kahneman a. Tversky ефекти при възприятието на неопределеността. Тези перцептивни ефекти влияят на решенията и по отношение на тях кривата на вероятностите се оказва индиферентна. В редица техни изследвания се дискутират границите на приложимост на класическия модел. При изследване на явните аномалии и противоречия в човешко поведение Kahneman (2000) обсъжда следния пример: „хората са склонни да шофират през целия град, за да спестят $5 при покупката на калкулатор от $15, но не шофират през целия град за да спестят $5 при покупката на сако от $125”. Видно е, че в този случай вероятността за постигане на резултата (спестяване на $5) няма отношение към субективната полезност на поведението.

Разработен през 1944 г., този модел частично преодолява линейността на класическия модел, като предпоставя линейна функция на полезността, но нелинейно разпределение на вероятностите (Chen a. Lee, 1996). Според този модел, с максимизацията на очакваната икономическа печалба, вероятността тя да бъде реализирана може и да намалява (напр. по-големият джак-пот в лотариите на българския спортен тотализатор не зависи по никакъв начин от вероятността за спечелването му, която винаги е една и съща). Това се обяснява с факта, че освен икономическата печалба, индивидите вземат предвид много други неща при оценката на субективната полезност на алтернативите в икономическата дейност. Същността на нормативния модел за очакваната полезност се заключава в това, че вероятностите на различните алтернативи на икономическото поведение са обективни, екзогенни и не се влияят от реалните дейци (напр. при лотарии). Предпочитанията към определена дейност не се определят само от евентуалното благосъстояние (както е при Bernoulli – б.м.), а се ориентират към възможно най-добрата алтернатива (с оглед както на полезността, така и вероятността). Така субективните предпочитания към определени резултати представляват функция на субективно очакваната полезност на алтернативата и се подразбират едва като следствие от предпочитанието на алтернативата (Chen a. Lee, 1996).

Широко известни в психологическата литература са графиките, отразяващи субективната ориентация към икономически дейности, в зависимост от функцията на полезността. Вдлъбната, линейна и изпъкнала функция на полезността представят съответно избягването на риск, неутралността към риск и поемането на риск (Chen а. Lee, 1996).

Според нормативната теория за относителната стойност на субективно очакваната полезност (Subjective expected utility - SEU) се предполага, че вземащите решения ще следват правилата на максимизиране на очакваната полезност според аксиомите на рационалния избор. Всъщност аксиомите на избора са база на нормативната теория за полезността. За дълъг период от време тези аксиоми са възприемани като най-добрия обяснителен модел и теоретична платформа за надеждни научни прогнози при управление на човешкото поведение (икономическо, социално и др.). Отнесени към изборите в икономически ситуации тези аксиоми се отнасят до (по Chen а. Lee, 1996):

• 
  сравнимостта на всеки две алтернативи;
  
• 
  транзитивността на две индиферентни предпочитания;
  
• 
  декомпозирането на икономически избори, които съдържат други избори, до основните алтернативи чрез калкулиране на вероятностите;
  
• 
  взаимната заменяемост на два индиферентни избора, като алтернативи в по-общия (съставния) избор;
  

• 
  вероятността да бъде направен този избор, който има по-предпочитани алтернативи, при условие, че два избора съдържат сходни алтернативи;
  
• 
  индиферентността на В при избор, който включва А и С, дори ако А предпочита В, а В предпочита С.
  

В съответствие с тези аксиоми: деецът трябва да направи интроспекция на всички алтернативи и да дефинира най-доброто решение за себе си (това предполага сериозна саморефлексия относно собствените предпочитания), което в някои случаи е почти невъзможно (Gupta a. Murray, 2005); предполага се, че вземащият решение субект, независимо от начина на вземане на решение, може вярно да ранжира всички евентуални изходи в порядък, който изключва цикличност в предпочитанията на последователни алтернативи (Gupta a. Murray, 2005); той трябва да бъде способен да представи предпочитанията си като функция на полезността, която обхваща целия набор от реални алтернативи и да „изчислява” относително точно както вероятностите на междинните избори, така и на алтернативите.

Както твърди Воронов (2003), тези аксиоми са построени върху предположението, че дейците са компетентни, притежават едни и същи знания, на които се базира икономическото им поведение, способни са да вземат безпристрастни решения и правят осъзнати и аргументирани изводи.

Като се позовават на Lopes (1982), Chen а. Lee (1996) обобщават двете основни допускания на нормативната теория: 1) Предпочитането се базира на полезността и 2) При избора се извършва комбиниране на полезността с вероятността. Авторите противопоставят на нормативния модел за субективно очакваната полезност (според който аксиомите на рационалността изцяло я описват като явление) резултати от други изследвания (напр. March, 1987), които установяват трудности за средностатистическия, изработващ решение деец да формира съждения в съответствие с тези аксиоми. Дискусионно е дали вземащите решения в ситуация на избор ще следват всичките шест аксиоми или само част от тях, както и доколко перцепцията на икономическата действителност се базира на съжденията, произтичащи от тези аксиоми (Chen а. Lee, 1996). Експериментални данни показват, че в ежедневието си хората съвсем не във всички случаи постъпват в съответствие с аксиомите на рационалния избор. Моделът на Neumann-Morgenstern е оспорим и поради това, че в проведените експерименти хората трябва да отговарят на въпроси, с които повечето от тях не са се срещали (предимно за лотарии и залагания). Това прави оценката на поведението нереалистична и води до значимо подценяване на проявлението на поведенческата тенденция за избягване на рискови решения (Chen а. Lee, 1996). Chen а. Lee (1996) правят един изключително важен извод от гл. т. на методологията на изследванията за оценка на субективната полезност: изследванията трябва да се извършват в условията на непрекъсната икономическа дейност, при това ниво на риска, което съответства на актуалния решаван проблем.

Chen а. Lee обобщават контрааргументите срещу прилагане на нормативната теория за полезността към икономическото икономическо поведение в няколко аспекта:

• 
  Субективната полезност не е линейна функция на обективната стойност на очакваните печалба или приход.
  
• 
  Обратно на това - субективната полезност може дори да намалява с увеличаване на обективната печалба (Chen а. Lee, 1996).
  

Съществуват различия в тълкуването на максималната очаквана полезност дори ако се имат предвид само икономическите резултати от дейността. Chen а. Lee ползват широкоизвестен пример (Paul Samuelson, 1963), според който при залагане хората преживяват по-силно загубата на $100, в сравнение със спечелването на $200. Kahneman (1994) изследва този феномен и го обозначава като ефект на оформянето. Според него решенията в ситуация на неопределеност се влияят от това, дали алтернативите са представени (оформени) като възможни загуби или възможни печалби. Тази тенденция обаче не се забелязва, при многократно участие в залагания. Следователно при вземането на икономически решения се прилагат различни правила в зависимост от продължителността и/или повторяемостта на процеса на вземане на решение (по Chen а. Lee 2000).

Освен това Chen и Lee обсъждат теоретичното допускане, че съществува вероятност при вземането на решение в ситуации на неопределеност, хората да се ориентират не толкова по максимизацията на очакваната полезност (б.м. напр. печалбата), отколкото по максималната вероятност за успех. Т.е. икономическите дейци е възможно да избират алтернативи, съдържащи най-големи субективни вероятности за успех, но с относително по-ниска полезност (на принципа „по-малко, но по-сигурно”). Като цяло икономическите анализи на рационалността са ориентирани към количествено измерване на възможните загуби или печалби и не се интересуват от субективните вероятности за настъпването на тези събития от гл. т. на дееца. В управлението на реалното поведение на икономическите дейци игнорирането или подценяването на субективността в оценките на вероятностите би могло да доведе до практически грешки или изкривявания на управленските прогнози, тъй като не се отчита възможността за избор на по-малко полезните (от гл.т. на икономическия резултат), но субективно преценени като по-осъществими алтернативи (Chen a. Lee, 1996). Тази хипотеза е от изключително значение при обяснението на икономическото икономическо поведение, тъй като прогнозите за очакваната икономическа рационалност на стопанските дейци, не би следвало да се базират само върху полезността на алтернативите (широко разбирана), а и върху субективно изградените вероятности за успех.

При прилагане на нормативната теория за рационалния избор върху тип полезност, който е базиран на стремежа за постигане на удоволствие и избягване на неудоволствие, би следвало да се очаква, че поведението на индивидите ще се отклони от очакваното (според аксиомите на рационалния избор), ако интензивността на удоволственото преживяване от успешния изход на дейността е по-слаба от интензивността на неудоволствието, негативните емоции, предизвикани от евентуален неуспех, без това да е свързано потребността от сигурност (Кузина, 2004).

Gupta a. Murray (2005) прилагат поведенчески подход при интерпретацията на икономическото поведение (напр. при инвестиционните проблеми), като боравят с по-широко понятие за полезност, отколкото нормативните аксиоми позволяват. Чрез математически методи авторите разработват теза, според която инвестиционното поведение може да бъде насочено към реализиране на оптимално инвестиционно решение, чрез „финансово планиране с поведенческа полезност” (б.м. поведенческата полезност може да е ориентирана към достигане на резултати, външни по отношение на инвестиционната дейност – самодоказване, престиж и др.).

Следователно, аксиомите на рационалното поведение предлагат само ограничен набор от логически зависимости (възприети като критерии за рационалност), за които се предполага, че се прилагат от дейците, при формиране на съждения за полезност.

Дори да е възможно да бъдат приложени, тези аксиоми не изчерпват многообразието на индивидуалните критерии за оценка на субективната полезност на очакваните резултати. Именно отчитането на индивидуалното многообразие на критериите налага известно изместване на съдържателния теоретичен анализ на рационалното икономическо поведение от обективно измеримите параметри на полезността към механизмите за формиране на субективни оценки и очаквания на дееца за успех или неуспех (Chen и Lee, 2000).

- Chen и Lee (2000) критикуват нормативния модел на максималната полезност, и поради това, че теорията на вероятностите, приложена в нейния чист вид, при измерване на полезността, е неадекватна на реалния процес на вземане на решение от икономическите дейци. Те търсят аргументация в реалния живот на хората, които в общия случай нито познават, нито прилагат принципите на теорията на вероятностите в тяхната цялост и сложност. Например, обективната вероятност от една урна, в която има топки с три различни цвята в неизвестна пропорция, да се изтегли топка с точно определен цвят, може да бъде математически точно изчислена по сложен алгоритъм, почти неприложим към индивидуалните решения. Прилагането на теорията на вероятностите към субективните решения е неадекватно и поради други причини: а) изключва се действието на случайни фактори, които предварително не могат да бъдат предвидени, и поради това – калкулирани; б) невъзможно е да бъдат измерени онези фактори на дейността, които произтичат от субекта и нямат количествено изражение (предпочитания, значимости и др.); в) пренебрегва се възможността за непостоянство в съжденията, в зависимост от етапа на реализация на решенията и промяната в нагласите на конкретния деец (Chen и Lee, 2000).