Доклад на пкипцк и в годишния доклад на аиф общи сведения

• 
  стойност на предоставените в заем ценни книжа и борсови стоки, изразена като дял от общия размер на активите, които могат да бъдат заемани,
  
• 
  стойност на активите, използвани в отделните видове сделки за финансиране с ценни книжа и отделните други структури за финансиране, изразена като абсолютна стойност и като дял от управляваните от фонда активи.
  

• 
  списък на десетте ценни книжа и борсови стоки с най-висока стойност, получени като обезпечение, по емитенти, за всички видове сделки за финансиране с ценни книжа и други структури за финансиране,
  
• 
  списък на десетте най-значими контрагенти поотделно за всеки вид сделка за финансиране с ценни книжа и друга структура за финансиране.
  

• 
  вид и качество на обезпечението,
  
• 
  профил на матуритета на обезпечението с разбивка по следните матуритетни групи: по-малко от един ден, един ден до една седмица, една седмица до един месец, един месец до три месеца, три месеца до една година, над една година, отворен матуритет,
  
• 
  парична единица на обезпечението,
  
• 
  профил на матуритета на обезпечението с разбивка по следните матуритетни групи: по-малко от един ден, един ден до една седмица, една седмица до един месец, един месец до три месеца, три месеца до една година, над една година, отворени сделки,
  
• 
  държава на установяване на контрагентите,
  
• 
  сетълмент и клиринг (напр. тристранен, с централен контрагент, двустранен).
  

• 
  дял от полученото обезпечение, който се използва повторно или се реипотекира, в сравнение с максималната стойност, посочена в проспекта или в информацията, която се оповестява на инвеститорите,
  
• 
  информация за евентуални ограничения върху вида на ценните книжа или борсовите стоки, които се използват повторно или се реипотекират,
  
• 
  приходи за фонда от реинвестирането на парични обезпечения.
  

Брой на попечителите и стойност на служещите като обезпечение активи, които съхранява всеки от тях

Дял на обезпеченията, които се съхраняват в отделни сметки, обобщени сметки или други видове сметки

• 
  общо описание на използваните от фонда сделки за финансиране с ценни книжа и други структури за финансиране и обосновка на тяхното използване,
  
• 
  общи сведения, които се докладват за всеки вид сделка за финансиране с ценни книжа и всеки вид друга сделка за финансиране:
  

• 
  видове активи, с които могат да се сключват посочените сделки,
  
• 
  максимален дял на управляваните активи, с които могат да се сключват посочените сделки,
  
• 
  очакван дял на управляваните активи, с които предстои да се сключва всеки вид от посочените сделки,
  

• 
  критерии за подбор на контрагентите (вкл. правен статут, държава на произход, минимален кредитен рейтинг),
  
• 
  допустими обезпечения: описание на допустимите обезпечения с оглед на видовете активи, емитента, матуритета, ликвидността, както и политика по отношение на диверсификацията и корелацията на обезпеченията,
  
• 
  остойностяване на обезпеченията: описание и обосновка на използваната методика, както и указване дали се прилага ежедневна преоценка по текуща пазарна стойност и ежедневен марж на отклонение,
  
• 
  управление на риска: описание на рисковете, свързани със сделките за финансиране с ценни книжа и други структури за финансиране, както и рисковете, свързани с управлението на обезпеченията, напр. оперативен риск, ликвидностен риск, риск от контрагента, риск, свързан със съхранението, правен риск,
  
• 
  описание на начина на съхранение на предоставените в заем активи и получените обезпечения (попечител на фонда),
  
• 
  политика във връзка с разпределянето на приходите, генерирани от сделки за финансиране с ценни книжа и други структури за финансиране: описание на дела на генерирания от тях приход, който се приписва на фонда или на управителя или остава у трети страни (напр. посредника при заема).