Към дейността на инвестиционните дружества и договорни



Дата30.11.2017
Размер119.99 Kb.




ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТ НАРЕДБА №25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА

КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ

ФОНДОВЕ НА ДФ „АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН” КЪМ 30.09.2008 Г.
Съгласно чл.48 от Наредба №25, настояшия отчет представя обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструмени и хеджиращите сделки за периода 01.09.2008-30.09.2008 г.
Съгласно инвестиционната политика и приетата с нея инвестиционна рамка за инвестиране на средствата на Фонда: до 90% дългови ценни книжа; до 75% акции на български и чуждестранни емитенти; до 75% акции и дялове на договорни фондове и/или инвестиционни дружества и др.; до 10% деривативни инструменти; и минимум 10% парични средства в каса и др. парични еквиваленти, през периода се запазва тази рамка.
Направени промени в структурата на портфейла на фонда през месец септември 2008г.:


ISIN

BSE CODE / NAME

СДЕЛКА

БРОЙ / НОМИНАЛ

ВАЛЬОР

BG1100025052

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

Продажба

27 705

15.09.2008

BG1100025052

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

Продажба

1795

15.09.2008

BG1100025052

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

Продажба

500

15.09.2008

US88022F1057

TEMPLETON RUSSIA FUND INC

Покупка

100

02.09.2008

US88022F1057

TEMPLETON RUSSIA FUND INC

Покупка

100

02.09.2008

US88022F1057

TEMPLETON RUSSIA FUND INC

Покупка

100

02.09.2008

US88022F1057

TEMPLETON RUSSIA FUND INC

Покупка

800

02.09.2008

US6169881017

MORGAN STANLEY EASTERN EUROPE FUND INC

Покупка

920

02.09.2008

DE0008404005

ALLIANZ SE

Продажба

150

05.09.2008

US88022F1057

TEMPLETON RUSSIA FUND INC

Покупка

400

08.09.2008

US88022F1057

TEMPLETON RUSSIA FUND INC

Покупка

100

08.09.2008

US88022F1057

CITIGROUP INC.

Продажба

1000

12.09.2008

DE0008404005

ALLIANZ SE

Продажба

80

19.09.2008

DE0008404005

ALLIANZ SE

Продажба

20

19.09.2008

US74347R6282

ULTRASHORT FINANCIALS PROSHARES ETF

Продажба

100

24.09.2008

US74347R6282

ULTRASHORT FINANCIALS PROSHARES ETF

Продажба

100

24.09.2008

US74347R6282

ULTRASHORT FINANCIALS PROSHARES ETF

Продажба

100

24.09.2008

CH0012332372

SWISS REINSURANCE COMPANY

Продажба

400

25.09.2008

US6778621044

NK LUKOIL OAO

Покупка

700

26.09.2008

GB00B1XZS820

ANGLO AMERICAN PLC.

Покупка

1100

26.09.2008

Към края на периода делът на дълговите ценни книжа в портфейла е нулев от общата стойност на активите на Фонда.

Експозицията на Фонда в акции на местни и чужедестранни емитенти към 30.09.2008г. е 77.43%.

Нетната експозиция по сделки с дериватни инструменти възлиза на 901 лв., ( 0.07% от стойността на активите), докато средствата по разплащателна сметка и други парични еквиваленти са 21.39% в края на периода.


І. ДАННИ ПО ЧЛ.48, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА №25


  1. Данни по чл.48, ал.3, т.1: Обем и сруктура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата и обема на инвестициите в портфейла на Фонда в края на периода са представени в следната таблица.



АКТИВИ 30.09.2008Г.

Стойност

% от активите на фонда

АКЦИИ

307,213

24.23%

ФОНД ЗА НЕДВИЖЕМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ

24,618

1.94%

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС АДСИЦ

72,631

5.73%

БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ

32,625

2.57%

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

1,238

0.10%

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София

105,342

8.31%

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

70,759

5.58%










ЧУЖДЕСТРАННИ АКЦИИ

674,285

53.20%

NOVARTIS AG

35,889

2.83%

Swiss Reinsurance Company

30,120

2.38%

Allianz SE

18,731

1.48%

Unicredito Italiano

26,697

2.11%

CHINA FUND INC (CHN)

33,478

2.64%

Citigroup Inc

12,136

0.96%

iShares MSCI Brazil Index Fund

53,688

4.23%

MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND (EEM)

44,089

3.48%

LEGG MASON INC.

12,189

0.96%

Merrill Lynch Nikkei 255 GMF

71,654

5.65%

Nuveen Floating Rate Income Fund

30,398

2.40%

MS EASTREN EUROPE FUND INC (RNE)

43,763

3.45%

BIOTECH & GENOME PORT (PBE)

28,463

2.25%

TAIWAN FUND INC

25,571

2.02%

ProShares Ultra Oil & Gas ProShares

39,655

3.13%

TEMPLETON RUSSIA FUND INC

65,024

5.13%

Anglo American Plc.

49,483

3.90%

NK LukOil OAO

53,257

4.20%










СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

31,293

2.47%










БЕЗСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

239,865

18.92%










ВЗЕМАНИЯ*

15,137

1.19%










ОБЩО АКТИВИ

1,267,793

100.00%


*Вземания по сделки с ЦК, начислени дивиденти, лихви и сделки с финансови инструменти.


  1. Данни по чл.48, ал.3, т.2 от Наредба №25

Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи или др. пазарни рискови експозиции, УД „Аврора Кепитъл” може да извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от горе посочения валутен или пазарен риск, на които е изложен портфейла на Фонда.
Рисков /валутен/ актив


НАИМЕНОВАНИЕ

ВАЛУТА

ОБЕМ

СТОЙНОСТ

CHINA FUND INC (CHN)

USD

990

33,478

Citigroup Inc

USD

500

12,136

iShares MSCI Brazil Index Fund

USD

770

53,688

MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND (EEM)

USD

1020

44,089

LEGG MASON INC.

USD

240

12,189

Merrill Lynch Nikkei 255 GMF

USD

5000

71,654

Nuveen Floating Rate Income Fund

USD

3000

30,398

MS EASTREN EUROPE FUND INC (RNE)

USD

1800

43,763

BIOTECH & GENOME PORT (PBE)

USD

1150

28,463

TAIWAN FUND INC

USD

1700

25,571

ProShares Ultra Oil & Gas ProShares

USD

500

39,655

TEMPLETON RUSSIA FUND INC

USD

1600

65,024

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО БЕЗСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ

USD

18 329

25 065













Общо експозиция в USD

 

 

485,173


Хеджиращи инструменти

С цел хеджиране на валутния риск на активите, деноминирани в Щатски долари, през месец септември УД Аврора Кепитъл АД за сметка на ДФ Аврора Кепитъл Балансиран фонд сключи форуърден договор с насрещна страна Юробанк И Еф Джи България АД.

Параметрите на договора са както следва:

- Дата на сключване: 15.09.2008г.

- УД Аврора Кепитъл АД за сметка на ДФ Аврора Кепитъл Балансиран фонд купува EUR 200 000.00;

- УД Аврора Кепитъл АД за сметка на ДФ Аврора Кепитъл Балансиран фонд продава USD 285 400.00;

- Курс на обмяна на сделката EUR\USD: 1.4270;

- Дата на изтичане на договора: 15.12.2008г.

Към 30.09.2008г. активите деноминирани в Щатски долар възлизат общо на 485 173.00 лв., което представлява 38.27% от стойността на активити. Оценката на форуърдния договор към 30.09.2008г. е както следва:


ОПЕРАЦИЯ

ВАЛУТА

СТОЙНОСТ КУПУВА

ВАЛУТЕН КУРС НА ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ

ВАЛУТЕН КУРС КЪМ 30.09.2008Г.

СТОЙНОСТ В ЛЕВА КЪМ 30.09.2008Г.

% ОТ АКТИВИТЕ НА ФОНДА

КУПУВА

EUR

200,000.00

1.000000

1.000000

391,166.00

30.85%

ПРОДАВА

USD

285,400.00

1.427000

1.430296

390,264.52

30.78%

РЕЗУЛТАТ

BGN










901.48

0.07%


Красимир Катев

Изпълнителен директор

Аврора Кепитъл” АД



76A, James Baucher Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria; tel.: + 359 2 805 28 70, fax: + 359 2 805 28 81



www.avroracapital.com



База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница