Приложение №1
Инвестиционен портфейл на УПФ към 30.09.2005 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(хил. лв.)
|
№
|
Инвестиционни инструменти
|
УПФ "ДОВЕРИЕ"
|
УПФ "СЪГЛАСИЕ"
|
УПФ "ДСК-РОДИНА"
|
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
|
"АЙ ЕН ДЖИ УПФ"
|
УПФ "ЦКБ-СИЛА"
|
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-УПФ"
|
"ДЗИ - УПФ"
|
Общо
|
1.
|
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
|
88 204
|
23 734
|
14 123
|
46 575
|
21 467
|
10 296
|
7 794
|
2 950
|
215 143
|
2.
|
Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа
|
34 111
|
3 951
|
2 738
|
11 792
|
2 718
|
438
|
1 447
|
434
|
57 628
|
2.1.
|
Акции
|
14 900
|
0
|
323
|
5 481
|
2 541
|
41
|
587
|
360
|
24 233
|
2.2.
|
Корпоративни облигации
|
19 210
|
3 951
|
2 415
|
6 311
|
177
|
397
|
860
|
74
|
33 395
|
3.
|
Общински облигации
|
2 143
|
0
|
106
|
0
|
0
|
24
|
202
|
0
|
2 475
|
4.
|
Ипотечни облигации
|
4 683
|
3 087
|
3 746
|
15 381
|
4 954
|
0
|
1 735
|
54
|
33 640
|
5.
|
Инвестиции в чужбина
|
0
|
0
|
445
|
0
|
2 023
|
0
|
0
|
0
|
2 467
|
6.
|
Деривати на ценни книжа
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7.
|
Банкови депозити
|
30 453
|
5 529
|
5 689
|
17 513
|
6 102
|
509
|
2 693
|
385
|
68 873
|
8.
|
Инвестиционни имоти
|
0
|
1 647
|
0
|
0
|
0
|
378
|
0
|
0
|
2 025
|
|
Инвестиции общо
|
159 594
|
37 947
|
26 847
|
91 261
|
37 264
|
11 645
|
13 871
|
3 823
|
382 252
|
Източник: Комисия за финансов надзор
Структура на инвестиционния портфейл на УПФ към 30.09.2005 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(%)
|
№
|
Инвестиционни инструменти
|
УПФ "ДОВЕРИЕ"
|
УПФ "СЪГЛАСИЕ"
|
УПФ "ДСК-РОДИНА"
|
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
|
"АЙ ЕН ДЖИ УПФ"
|
УПФ "ЦКБ-СИЛА"
|
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-УПФ"
|
"ДЗИ - УПФ"
|
Общо
|
1.
|
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
|
55,27
|
62,54
|
52,61
|
51,03
|
57,61
|
88,41
|
56,19
|
77,17
|
56,28
|
2.
|
Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа
|
21,37
|
10,41
|
10,20
|
12,92
|
7,29
|
3,77
|
10,43
|
11,34
|
15,08
|
2.1.
|
Акции
|
9,34
|
0,00
|
1,20
|
6,01
|
6,82
|
0,35
|
4,23
|
9,41
|
6,34
|
2.2.
|
Корпоративни облигации
|
12,04
|
10,41
|
9,00
|
6,91
|
0,47
|
3,41
|
6,20
|
1,93
|
8,74
|
3.
|
Общински облигации
|
1,34
|
0,00
|
0,39
|
0,00
|
0,00
|
0,21
|
1,45
|
0,00
|
0,65
|
4.
|
Ипотечни облигации
|
2,93
|
8,14
|
13,95
|
16,85
|
13,30
|
0,00
|
12,51
|
1,41
|
8,80
|
5.
|
Инвестиции в чужбина
|
0,00
|
0,00
|
1,66
|
0,00
|
5,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,65
|
6.
|
Деривати на ценни книжа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.
|
Банкови депозити
|
19,08
|
14,57
|
21,19
|
19,19
|
16,38
|
4,37
|
19,41
|
10,08
|
18,02
|
8.
|
Инвестиционни имоти
|
0,00
|
4,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3,25
|
0,00
|
0,00
|
0,53
|
|
Инвестиции общо
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
Източник: Комисия за финансов надзор
Структура на инвестиционния портфейл на ППФ към 30.09.2005 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( %)
|
№
|
ППФ Инвестиционни инструменти
|
ППФ "ДОВЕРИЕ"
|
ППФ "СЪГЛАСИЕ"
|
ППФ "ДСК-РОДИНА"
|
ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
|
"АЙ ЕН ДЖИ ППФ"
|
ППФ "ЦКБ-СИЛА"
|
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ППФ"
|
"ДЗИ - ППФ"
|
Общо
|
|
Инвестиции общо
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
1.
|
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
|
54,63
|
58,45
|
52,19
|
60,00
|
56,69
|
82,85
|
53,53
|
81,98
|
57,14
|
2.
|
Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа
|
20,47
|
13,08
|
12,48
|
5,74
|
7,67
|
4,60
|
11,01
|
10,02
|
13,81
|
2.1.
|
Акции
|
9,78
|
0,72
|
0,96
|
3,18
|
7,18
|
0,61
|
3,01
|
9,28
|
5,62
|
2.2.
|
Корпоративни облигации
|
10,69
|
12,36
|
11,52
|
2,56
|
0,49
|
3,99
|
8,00
|
0,74
|
8,19
|
3.
|
Общински облигации
|
1,63
|
0,00
|
0,82
|
0,12
|
0,00
|
0,38
|
0,63
|
0,00
|
0,79
|
4.
|
Ипотечни облигации
|
6,14
|
4,14
|
13,35
|
13,41
|
13,46
|
0,00
|
11,04
|
0,00
|
8,37
|
5.
|
Инвестиции в чужбина
|
0,00
|
0,00
|
2,71
|
0,00
|
6,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,39
|
6.
|
Деривати на ценни книжа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.
|
Банкови депозити
|
17,07
|
20,17
|
18,45
|
20,73
|
15,47
|
8,16
|
23,79
|
8,00
|
18,72
|
8.
|
Инвестиционни имоти
|
0,06
|
4,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4,01
|
0,00
|
0,00
|
0,78
|
Източник: Комисия за финансов надзор
Приложение № 2
ДОХОДНОСТ И СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.10.2003 - 30.09.2005 г.
|
№ по ред
|
Пенсионноосигурителни дружества
|
Немодифициран относителен дял
|
Модифициран относителен дял
|
Доходност за последния 24- месечен период на годишна база
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
ППФ "Доверие"
|
41,90%
|
20,00%
|
12,72%
|
2
|
ППФ "Съгласие"
|
17,27%
|
20,00%
|
10,27%
|
3
|
ППФ "ДСК-Родина"
|
3,44%
|
8,42%
|
9,47%
|
4
|
ЗУПФ "Алианц България"
|
24,47%
|
20,00%
|
9,85%
|
5
|
ППФ "Ай Ен Джи"
|
4,40%
|
10,76%
|
11,17%
|
6
|
ППФ "ЦКБ-Сила"
|
1,81%
|
4,43%
|
9,99%
|
7
|
ППФ "Лукойл Гарант България"
|
6,70%
|
16,39%
|
10,95%
|
Немодифицирана претеглена доходност
|
11,25%
|
Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност)
|
10,80%
|
Средноаритметична доходност
|
10,63%
|
Стандартно отклонение
|
1,10%
|
Минимална доходност
|
6,48%
|
Сподели с приятели: |
