информация
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,
ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС НОВИ АКЦИИ”
ЗА ПЕРИОДА от 01.03.2009 г. до 31.03.2009 г.
Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях
Към края на март 2009 г. нетната стойност на активите е 2 949 059.79 лева, което представлява намаление от -353 407.40 лева спрямо края на февруари. За същият период дяловете в обръщение намаляват с -518 028.81 и достигат до 4 796 118.8494 Направените инвестиции са само в акции на публични дружества, за които се смята, че притежават потенциал да допринесат за покачване на нетната стойност на активите на договорния фонд, спазвайки ограниченията до 90% от общите активи да бъдат инвестирани в акции.
|
Q4.2007
|
Q1.2008
|
Q2.2008
|
Q3.2008
|
Q4 2008
|
Q1 2009
|
Март 2009
|
Изменение
|
|
|
|
|
|
|
|
SOFIX
|
-24.13%
|
-29.01%
|
-8.06%
|
-31.3%
|
-54.7%
|
-22.4%
|
5.13%
|
CROBEX
|
4.01%
|
-26.61%
|
-6.70%
|
-16.6%
|
-42.6%
|
-15.4%
|
4.89%
|
BELEX 15
|
-17.62%
|
-25.86%
|
3.75%
|
-43.7%
|
-43.7%
|
-32.6%
|
-9.48%
|
BET-C
|
0.90%
|
-25.51%
|
-6.60%
|
-30.2%
|
-38.9%
|
-21.6%
|
24.60%
|
ISE 100
|
|
-29.75%
|
-10.06%
|
2.74%
|
-25.5%
|
-4.1%
|
7.23%
|
DFNEW
|
-6.33%
|
-21.67%
|
-6.56%
|
-17.0%
|
-37.10%
|
-19.2%
|
6.47%
|
Средно аритметично за индексите
|
-9.21%
|
-27.35%
|
-5.53%
|
-23.8%
|
-41.1%
|
-17.65%
|
-1.05%
|
Дял на съответната държава от активите на фонда
|
31.12.2007
|
31.03.2008
|
30.06.2008
|
30.09.2008
|
31.12.2008
|
Q1 2009
|
Март 2009
|
България
|
23.12%
|
17.99%
|
28.61%
|
32.24%
|
34.31%
|
40.19%
|
40.19%
|
Хърватска
|
28.46%
|
19.18%
|
16.92%
|
14.37%
|
12.06%
|
12.22%
|
12.22%
|
Сърбия и Македония
|
16.41%
|
19.92%
|
19.29%
|
15.98%
|
17.14%
|
12.55%
|
12.55%
|
Румъния
|
11.70%
|
13.10%
|
13.12%
|
10.14%
|
8.60%
|
9.07%
|
9.07%
|
Турция
|
|
3.78%
|
4.35%
|
7.52%
|
8.70%
|
11.13%
|
11.13%
|
Информация за риск-доходност на ДФ „Статус Нови Акции”
Индекс
|
Стандартно отклонение
|
Изменение 12 месеца
|
Изменение 24 месеца
|
SOFIX
|
41.55%
|
-77.83%
|
-78.23%
|
CROBEX
|
44.56%
|
-62.26%
|
-65.75%
|
BELEX 15
|
48.34%
|
-77.84%
|
-86.63%
|
BET-C
|
47.18%
|
-68.76%
|
-72.11%
|
ISE 100
|
44.80%
|
-33.96%
|
-40.99%
|
Служебен бенчмарк
|
34.3%
|
-64.13%
|
-68.74%
|
DFNEW
|
22.98%
|
-58.96%
|
-62.41%
|
От представените данни се вижда, че стандартното отклонение на цената на ДФ Статус Нови Акции, като измерител на риска, е по-ниско от това на всеки един пазарен индекс по отделно, и от стандартното отклонение на служебния бенчмарк, измерен като средна стойност от измененията на седмична база на петте пазара, в които инвестира фонда. От данните се вижда, че за дадения период регионалната диверсификация като цяло води до по-добри съотношения риск доходност, особено в по-дългосрочен период.
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.
Движение на нетната стойност на един дял на ДФ Статус Нови Акции
С постепенното изясняване на ситуацията около глобалната икономическа криза и предприетите мерки от повечето правителства за стимулиране на икономиките си, пазарите постепено се успокоиха през март. Това доведе и до растеж на повечето водещи индекси. Оптимизма се пренесе и в Източна Европа, като от всички пазари на които инвестира ДФ Статус Нови Акции, единствено сръбския завърши месеца със спад. Поради преобладаването на дефанзивни позиции в портфейла на фонда, доходността за месеца изостана от тази на бенчмарка ни, но в същото време, смятаме че все още липсват доказателства че икономиките са се върнали в релсите на нормалното икономическо развитие и за това избягваме да правим рязко пренастройване на портфейла към по-агресивни позиции. За да си запазим възможността за относително бърза реакция постепенно намаляваме дела на инвестираните в подобни компании с по-слаба корелация с индексите, но в същото време се въздържаме от покупки на такива с по-силна.
Обща промяна на петте индекса при база 31/1/2008
През месец март бяха направени следните сделки с ценни книжа:
Сделки с ценни книжа:
Продажби
|
Брой
|
Aerostar S.A. Bacau
|
400
|
Agrobanka a.d. Beograd
|
464
|
ALFA PLAM a.d. Vranje
|
250
|
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti
|
2600
|
CROATIA OSIGURANJE D.D.
|
35
|
FIMA Proprius
|
31
|
Globos osiguranje A.D.
|
528
|
Gosha FOM
|
20
|
Jedinstvo AD
|
70
|
Oil Terminal Constanta
|
203300
|
PRED.RUDNIK I FLOTACIJA RUDNI
|
400
|
SNO - Santierul Naval Orsova
|
11300
|
Valamar Holding
|
507
|
Инвестор БГ
|
1653
|
Слънчев ден АД
|
16688
|
София Комерс - заложни къщи 2
|
1450
|
Обем и структура на инвестициите в портфейла
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева
Активи
|
31.12.2008
|
31.01.2009
|
28.02.2009
|
31.03.2009
|
Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
|
Акции и права
|
3 522 763
|
2 963 625
|
2 714 289
|
2 514 570
|
85.17%
|
Облигации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Парични средства
|
77 805
|
89 425
|
103 970
|
36 366
|
1.23%
|
Депозити до 3 мес.
|
730 624
|
491 147
|
491 147
|
381 344
|
12.92%
|
Вземания
|
28 232
|
2 622
|
4 828
|
20 257
|
0.69%
|
Общо:
|
4 359 424
|
3 546 820
|
3 314 234
|
2 952 536
|
100.00%
|
Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции
|
28.02.2009
|
31.03.2009
|
Дружество
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Процент от активите
|
Акции България
|
|
|
|
|
|
|
|
Албена инвест холдинг
|
5317
|
2.741
|
14574
|
5317
|
3.305
|
17573
|
0.60%
|
Фазан АД
|
3732
|
2.312
|
8628
|
3727
|
2.000
|
7454
|
0.25%
|
Златен лев холдинг АД
|
65864
|
0.592
|
38991
|
65864
|
0.674
|
44392
|
1.50%
|
Инвестор БГ
|
17546
|
10.966
|
192409
|
15893
|
10.950
|
174028
|
5.89%
|
Слънчев ден АД
|
42992
|
0.405
|
17412
|
26304
|
0.360
|
9469
|
0.32%
|
София Комерс -заложни къщи АД
|
44620
|
2.810
|
125382
|
44620
|
3.500
|
156170
|
5.29%
|
София Комерс - заложни къщи 2
|
1450
|
4.000
|
5800
|
25718
|
3.690
|
94899
|
3.21%
|
Унипак АД
|
12388
|
3.750
|
46455
|
3346
|
8.000
|
26768
|
0.91%
|
Елпром ЗЕМ АД
|
3346
|
7.000
|
23422
|
282929
|
0.823
|
232851
|
7.89%
|
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
|
282929
|
0.870
|
246148
|
10000
|
0.813
|
8130
|
0.28%
|
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ
|
10000
|
0.810
|
8100
|
255038
|
0.622
|
158654
|
5.37%
|
ДФ ДСК РАСТЕЖ
|
255038
|
0.603
|
153898
|
149450
|
0.711
|
106224
|
3.60%
|
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
|
149450
|
0.711
|
106224
|
150000
|
1.000
|
150000
|
5.08%
|
MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC
|
150000
|
1.000
|
150000
|
25718
|
3.690
|
94899
|
3.21%
|
Общо:
|
|
|
1137444
|
|
|
1186613
|
40.19%
|
Акции Хърватска
|
|
|
|
|
|
|
|
FIMA Proprius
|
24865
|
11.56
|
287535
|
24834
|
9.94
|
246854
|
8.36%
|
Konchar Electroindustrija D.D.
|
195
|
52.10
|
10159
|
195
|
56.56
|
11030
|
0.37%
|
Konchar Transformatori
|
206
|
266.01
|
54798
|
206
|
313.90
|
64663
|
2.19%
|
CROATIA OSIGURANJE D.D.
|
35
|
605.43
|
21190
|
1000
|
9.59
|
9595
|
0.32%
|
Duro Dakovic holding
|
1000
|
9.83
|
9833
|
682
|
26.16
|
17840
|
0.60%
|
JADRAN KAMEN
|
682
|
28.97
|
19757
|
1521
|
7.06
|
10742
|
0.36%
|
Valamar Holding
|
1521
|
6.85
|
10425
|
1000
|
9.59
|
9595
|
0.32%
|
Общо:
|
|
|
413696
|
|
|
360724
|
12.22%
|
Акции Румъния
|
|
|
|
|
|
|
|
CNTEE TRANSELECTRICA SA
|
8275
|
4.046
|
33479
|
8275
|
4.568
|
37803
|
1.28%
|
Oil Terminal Constanta
|
402700
|
0.061
|
24713
|
399400
|
0.065
|
25802
|
0.87%
|
SNO - Santierul Naval Orsova
|
49000
|
2.196
|
107585
|
37700
|
1.998
|
75327
|
2.55%
|
SIF MOLDOVA BACAU
|
125000
|
0.124
|
15513
|
125000
|
0.185
|
23072
|
0.78%
|
SIF OLTENIA CRAIOVA
|
115000
|
0.157
|
18035
|
115000
|
0.216
|
24835
|
0.84%
|
SIF Banat Crisana /SIF 1/
|
65000
|
0.176
|
11435
|
65000
|
0.217
|
14097
|
0.48%
|
SIF Transilvania /SIF 3/
|
63800
|
0.095
|
6090
|
63800
|
0.125
|
7978
|
0.27%
|
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti
|
15000
|
1.841
|
27616
|
12400
|
2.676
|
33187
|
1.12%
|
Aerostar S.A. Bacau
|
79800
|
0.218
|
17412
|
79400
|
0.221
|
17587
|
0.60%
|
Farmaceutica Remedia SA
|
104000
|
0.055
|
5673
|
104000
|
0.078
|
8158
|
0.28%
|
Общо
|
|
|
267552
|
|
|
267846
|
9.07%
|
Акции Сърбия
|
|
|
|
|
|
|
|
Globos osiguranje A.D.
|
528
|
9.38
|
4954
|
|
|
|
|
Agrobanka a.d. Beograd
|
464
|
67.12
|
31143
|
|
|
|
|
AIK banka a.d. Niš
|
2239
|
30.32
|
67879
|
2239
|
28.40
|
63577
|
2.15%
|
ALFA PLAM a.d. Vranje
|
516
|
110.74
|
57141
|
266
|
111.43
|
29641
|
1.00%
|
Veterinarski zavod AD
|
3017
|
7.51
|
22646
|
3017
|
6.44
|
19425
|
0.66%
|
Soja protein a.d. Bečej
|
1320
|
12.89
|
17009
|
1320
|
12.44
|
16425
|
0.56%
|
SUNCE FABRIKA ULJA A.D.
|
191
|
287.94
|
54997
|
191
|
284.98
|
54431
|
1.84%
|
RTC LUKA LEGET A.D.
|
222
|
68.81
|
15275
|
222
|
68.10
|
15118
|
0.51%
|
Novosadski sajam a.d. Novi Sad
|
1968
|
65.66
|
129216
|
1968
|
38.51
|
75781
|
2.57%
|
Gosha FOM
|
1831
|
7.38
|
13522
|
1831
|
6.40
|
11713
|
0.40%
|
PRED.RUDNIK I FLOTACIJA RUDNI
|
400
|
73.42
|
29370
|
42
|
90.78
|
3813
|
0.13%
|
Jedinstvo AD
|
112
|
69.72
|
7809
|
1000
|
34.75
|
34755
|
1.18%
|
Iritel AD
|
1000
|
35.20
|
35196
|
2239
|
28.40
|
63577
|
2.15%
|
Общо
|
|
|
486156
|
|
|
324679
|
11.00%
|
Акции Турция
|
|
|
|
|
|
|
|
Koc Holding
|
23000
|
1.92
|
44237
|
23000
|
2.00
|
45972
|
1.56%
|
Haci Omer Sabanci Holding
|
16000
|
2.23
|
35709
|
16000
|
2.45
|
39166
|
1.33%
|
T. Garanti Bankasi
|
20000
|
1.88
|
37560
|
20000
|
2.03
|
40504
|
1.37%
|
Turkcell
|
15000
|
7.67
|
114993
|
15000
|
7.13
|
106984
|
3.62%
|
Akbank
|
15500
|
3.56
|
55124
|
15500
|
4.23
|
65511
|
2.22%
|
Dogan Yayin Holding
|
69500
|
0.41
|
28374
|
69500
|
0.44
|
30598
|
1.04%
|
Общо
|
|
|
315997
|
|
|
328737
|
11.13%
|
Акции Македония
|
|
|
|
|
|
|
|
Инново Статус Акции
|
51535
|
0.92
|
47658
|
51535
|
0.89
|
45971
|
1.56%
|
Общо:
|
|
|
2714289
|
|
|
2514570
|
85.17%
|
Хеджиращи сделки
Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.
Дата на съставяне: Съставили:
09.04.2009 г. Иван Иванов:
Мария Сивкова:
_____________________________________________________________________________________________________________
гр. София 1124, бул. Цариградско шосе № 9, тел.: 02 946 17 40; 02 946 17 41, факс: 02 946 15 73, http://www.status-invest.com/
Сподели с приятели: |
