Системна (кибернетична) теория на управлението

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

П Р О Г Р А М А

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ НА ДОКТОРАНТИ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

05.02.20 СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ (Моделиране и прогнозиране в управлението)

София, 2008 г.

1. 
   КОЛИЧЕСТВЕН ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО. Развитие и исторически предшественици. Обща теория на системите. Системния подход като обща методология на управлението. Изследване на операциите и оптимизационни методи. Кибернетика. Възникване и основни идеи.
   
2. 
   СИСТЕМА. Околна среда на системата. Общи свойства на системите. Класификация на системите. Характерни черти на стопанските системи. Вътрешен строеж на системите. Елементи. Връзки между елементите. Структура на системата. Общата теория на системите като понятийна база на теория на управлението. Семантични мрежи.
   
3. 
   ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ. Променливи, характеризиращи системата. Състояние на системата. Пространство на състоянията. Поведение на стопанските системи. Характерни режими в поведението на системите.
   
4. 
   УПРАВЛЕНИЕТО КАТО ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС. Система за управление. Обща схема на процеса на управление. Фази в процеса на управление. Представяне в пространството на състоянията. Сравнение между кибернетичната и организационната теория за управлението.
   
5. 
   ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ (УПРАВЛЯВАНА СИСТЕМА). Характеризиращи променливи. Режими в поведението на обекта. Равновесие, устойчивост и неустойчивост. Преходни процеси в обектите за управление. Идентификация на обектите за управление.
   
6. 
   УПРАВЛЯВАЩА СИСТЕМА (СУБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕТО). Функции на управляващата система. Количествени методи за вземане на решения. Прогнозиране в управлението. Моделиране в управлението. Компютъризация в системите за управление. Информационно осигуряване на управлението.
   
7. 
   ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ. Принцип на компенсацията. Принцип на обратната връзка. Област на Парето. Принцип на външното допълнение. Самоорганизация и самообучение в системите за управление. Йерархия в системите за управление.
   

8. 
   МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ ЧРЕЗ ЕКСТРАПОЛАЦИЯ. Постановка на задачата и основна хипотеза. Видове прогнозиращи функции. Етапи на работа при прогнозиране чрез екстраполация. Методи за синтез на прогнозиращите функции. Контролна и обучаваща последователност от данни. Оценка на точността на прогнозите и възможни причини за грешки. Прогнозиране на динамични редове, характеризиращи финансови пазари.
   
9. 
   ПРОГНОЗИРАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛЗЯЩИ СРЕДНИ. Видове. Проста пълзяща средна. Експоненциална пълзяща средна. Други разновидности.
   
10. 
    ПРОГНОЗИРАНЕ ЧРЕЗ ВРЕМЕВИ ТРЕНДОВЕ. Времеви трендове - същност. Синтез на линейни трендове. Синтез на нелинейни трендове, линейни по параметри. Синтез на трендове, несводими към линейни. Използвани изчислителни процедури. Графично представяне.
    
11. 
    ЕКСПЕРТНИ МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ. Същност на експертните методи. Области на приложение. Метод "Делфи". Организация на изследването. Обработка на резултатите. Анализ на получените резултати. Използуване на метода “Делфи” за прогнозиране на борсови индекси и цени на акции.
    

12. 
    ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ. Основна идея и същност. Постулати на техническия анализ. Предпоставки за използуване на техническия анализ. Основни методи и индикатори.
    
13. 
    ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ. Основна идея и същност. Анализ на пазара. Отраслеви анализ. Анализ на компанията. Основни показатели и подходи. Предпоставки за използуване на фундаменталния анализ.
    

14. 
    МОДЕЛИ И МОДЕЛИРАНЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ. Определения. Видове модели. Аналитични и имитационни модели. Имитационно моделиране. Имитационен модел. Имитация. Характерни черти, предимства, недостатъци и област на приложение на различните видове модели. Управленски задачи, решавани с помощта на модели.
    
15. 
    ЕТАПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕЛИТЕ. Формулиране на проблема и създаване на концептуален модел. Събиране на информация. Синтез на математическите описания. Програмна реализация на модела. Настройка. Оценка на адекватност и избор на окончателен модел. Използване на изградения модел. Провеждане на моделни експерименти.
    
16. 
    СИНТЕЗ НА ЕДНОФАКТОРНИ И МНОГОФАКТОРНИ МОДЕЛИ НА ОСНОВАТА НА ЕМПИРИЧНИ ДАННИ. Отбор на съществените фактори по метода на ранговата корелация. Синтез на линейни и нелинейни модели. Особености при вътрешно нелинейните модели. Използвани изчислителни процедури. Анализ на получените резултати.
    
17. 
    СИНТЕЗ НА МОДЕЛИ ВЪВ ВИД НА СИСТЕМИ ЕДНОВРЕМЕННИ УРАВНЕНИЯ (СЕУ). Същност. Начини на представяне. Идентификация на СЕУ. Методи за синтез на уравненията в модела. Числено решаване на системи едновременни уравнения чрез итеративни процедури. Провеждане на имитационни експерименти. Сценарии.
    
18. 
    СИНТЕЗ НА МОДЕЛИ ЧРЕЗ МНОГОРЕДНИ СЕЛЕКЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ. Постановка на задачата. Основна идея. Генериране на поколения от конкуриращи се модели. Принцип на неокончателното решение. Многоредност на селекцията и правило за спиране. Възстановяване на пълния вид на синтезирания модел. Генерационна схема на модела.
    

19. 
    ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МОДЕЛ. Формулиране на основните допускания. Съществени променливи. Екзогенни и ендогенни променливи. Параметри на модела. Начални условия. Етапи при изграждане на финансовия модел. Математическо описание на зависимостите в модела. Подходи за синтез на математически описания.
    
20. 
    ОСНОВНИ БЛОКОВЕ НА ФИНАНСОВИТЕ МОДЕЛИ. Изграждане на модел на Отчет за приходите и разходите за един период. Изграждане на модел на Баланса за един период. Получаване на прогнозни данни за определен брой периоди чрез финансовия модел. Моделиране на паричните потоци. Моделиране на финансовите показатели.
    
21. 
    ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ МОДЕЛИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ. Особености на прогнозирането чрез финансови модели. “Ex-post” и “Ex-ante” данни. Експерименти от типа “Какво...., ако...”. Сценарий. Определяне на възможни сценарии. Модификации на модела. Анализ на чувствителността. Вземане на финансови решения с помощта на модели.
    

22. 
    МОДЕЛ НА МАРКОВИЦ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ПОРТФЕЙЛИ. Основни характеристики и специфични особености. Линия на ефикасните портфейли. Необходима информация. Избор на оптимален портфейл. Възможни ограничения.
    
23. 
    ИНДЕКСНИ МОДЕЛИ. Едно-индексен модел. Направени допускания. Оценяване на бета-коефициентите. Смисъл на коефициентите. Систематичен и несистематичен риск. Многофакторни индексни модели. Пазарни и непазарни фактори.
    
24. 
    МОДЕЛИ НА ЕФИКАСНИ ПОРТФЕЙЛИ. Ефикасен портфейл - същност и свойства. Комбиниране на портфейл от рискови активи с безрисков актив. Ефикасни портфейли без къси позиции. Ефикасни портфейли с използване на къси позиции.
    
25. 
    МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВИТЕ АКТИВИ. Основни допускания. Линия на пазара на ценни книжа. Развитие на модела. Модел за оценка на капиталовите активи. Характерни особености.
    

26. 
    ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ИГРИ. Исторически предшественици. Стратегически игри. Игри и симулации в управленската психология. Активни методи за обучение – инциденти, казуси, анализ на конкретни ситуации. Ранни видове делови игри. Предимства, недостатъци и област на приложение на управленските игри.
    
27. 
    ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ИГРИ. Работа в екип. Компютърни симулации (Компютърни модели на стопански системи). Роля на инструкторския екип. Съчетаване на различни педагогически методи. Интегриращ характер на КУИ. Компютъризация и INTERNET.
    

28. 
    ИГРИ И СИМУЛАТОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ. Видове. Характерни черти. Управленска игра “PORTFOLIO RISK MANAGEMENT”. Общо описание на играта. Учебно съдържание на играта. Игрови цели, игрови роли и игрови правила. Описание на имитационния модел. Входни данни и получавани от модела резултати. Последователност на провеждане на играта. Инструкции за студента. Инструкция за преподавателя.
    
29. 
    УПРАВЛЕНСКИ ИГРИ, ПОСТРОЕНИ НА ОСНОВАТА НА МОДЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ. Борсова симулация “DARWIN”. Общо описание на играта. Учебно съдържание на играта. Игрови цели, игрови роли и игрови правила. Описание на имитационния модел. Входни данни и получавани от модела резултати. Последователност на провеждане на играта. Инструкции за студента. Инструкция за преподавателя.
    
30. 
    УПРАВЛЕНСКИ ИГРИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ON-LINE РЕЖИМ СЪС СВЕТОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ В СРЕДА НА INTERNET. Финансови пазари през Internet – съвременно състояние и перспективи, Системи за информационно обслужване на инвестиционната дейност. On-line борсови симулации. Финансови симулатори и електронни брокери. Делова игра “Virtual Stock Exchange”. Общо описание на играта. Учебно съдържание на играта. Игрови цели. Входни данни и получавани резултати. Последователност на провеждане на играта. Инструкции за студента.
    

1. 
   Bertalanffy, L., General System Theory. Foundations, Development, Applications, New York, 1968
   
2. 
   Wiener, N., Cybernetics or Control and Communication in the Animal and Machine, Second edition, The MIT Press, Cambridge (Mass.), Wiley and Sons, New York, 1961
   
3. 
   Cybernetics and System Theory, Principia Cybernetica, 2002, http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/CYBSYSTH.html
   
4. 
   Principia Cybernetica Electronic Library, Principia Cybernetica, 2002, http://pespmc1.vub.ac.be/LIBRARY.html
   
5. 
   Ashby, W. R., An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall, 1956, http://pespmc1.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf
   
6. 
   Turban, E,, J. R. Meredit, Fundamentals of Management Science, Fifth edition, IRWIN, Boston, 1991
   
7. 
   Wilson, J. H., B. Keating, Business Forecasting, IRWIN, Boston, 1994
   
8. 
   Makridikis, S., S. C. Wheelwright, V. E. McGee, Forecasting: Methods and Applications, John Wiley & Sons, New York, 1983
   
9. 
   Николаев, И., Е. Хаджипетрова, Л. Доброславска, Използуване на метода :Делфи" за прогнозиране производителността на труда, Барна, 1975
   
10. 
    Willis, R. J., Computer Models for Business Decisions, John Willey & Sons, New York, 1987
    
11. 
    Pidd, M., Computer Simulation in Management Science, John Willey & Sons, New York, 1995
    
12. 
    Watson, H. J., J. H. Blackstone, Computer Simulation, John Willey & Sons, New York, 1989
    
13. 
    Brenan, M. J., T. M. Caroll, Quantitative Economics & Econometrics, South-Western Publishing Co, 1987
    
14. 
    Naylor, T. H., Computer Simulation Experiments with Models of Economic Systems, John Wiley & Sons, New York, 1971
    
15. 
    Марчев, А. А., Изграждане на имитационни модели на стопански системи, сб. Системен анализ и изследване на стопански системи, ПНИЛСАУЕИТ, София, 1985
    
16. 
    Benninga, S., Financial Modeling, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2000
    
17. 
    Schlosser, M., Corporate Finance – A model building Approach, Prentice Hall, New York, 1989
    
18. 
    Sengupta, C., Financial Modeling Using Excel and VBA, Wiley, 2004
    
19. 
    Tjia, J. S., Building Financial Models, McGrow-Hill,New York, 2004
    
20. 
    Proctor, K. S., Building Financial Models with Microsoft Excel, Wiley, 2004
    
21. 
    Getts, G.B., P. H. Ritchken, H. M. Salkin, Portfolio risk management, Addison Wesley Publishing Company, New York, 1989
    
22. 
    Virtual Stock Exchange, CBS Market Watch, http://vse.marketwatch.com
    
23. 
    Jones, C. P., Investments: Analysis and Management, John Wiley & Sons, New York, 1994
    
24. 
    Bodie, Z., A. Kane, A. J. Markus, Investments, IRWIN, Chicago, 1996
    

25. 
    Glossary on Cybernetics and System Theory, American Society for Cybernetics, 1984, http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/INDEXASC.html
    
26. 
    Krippendorff, K., A dictionary of Cybernetics, 1986, http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/KRIPP.html
    
27. 
    Maness, T. S., J. W. Henderson, Financial Analysis & Forecasting – A software system, Prentice Hall, New York, 1992
    
28. 
    Van Looy, W., A. Marchev, D. Lambrechts, D. Mitev, Model Based Financial Management, Sofia – Diepenbeek, February 1997
    
29. 
    Willis, R. J., Computer Models for Business Decisions, John Willey & Sons, New York, 1987
    
30. 
    Brandimarte, P., Numerical Methods in Finance, Wiley, 2002
    
31. 
    Anderson, P. L., Business Economics and Finance with Matlab, GIS and Simulation Models, Chapman&Hall/CRC,2005
    
32. 
    Schlosser, M., Corporate Finance (a Model Building Approach), Prentice hall, 1992
    
33. 
    Knowles, T. W., Management Science (Building and Using Models), IRWIN, 1989
    
34. 
    Марчев, А. А., Л. В. Аначков, Б. М. Ломев, Д. Митев, Фамилия симулатори на електронни финансови пазари, доклад на симпозиум “ Информационен мениджмънт на предприятието”, Икономически университет, Варна, 19-20.04.2001г., сборник доклади, Университетско издателство на Икономическия университет, Варна, 2002г., ISBN 954-21-00160-0
    
35. 
    Alexander, G.J., W.F. Sharpe, J, V, Baily, Fundamentals of Investments, Prentice Hall, New Jersey, 1993