Висше училище по агробизнес и развитие на регионите семестриален казус



Дата21.01.2020
Размер98.5 Kb.




Висше училище по агробизнес и развитие на регионите




СЕМЕСТРИАЛЕН КАЗУС

на

.......................................................................................................



име, презиме, фамилия

........................ ......... ...............................



специалност курс факултетен номер
1. Изчислете максималната очаквана загуба по инвестиционен банков портфейл на стойност ......................... при ниво на доверителност .................., като използвате историческите данни за американската компания ............................................ с котировъчен символ .............. за периода от .................... до ........................! Данните свалете от http://finance.yahoo.com. Възвращаемостта на акциите да бъде изчислена като непрекъсната. Стойността на очакваната максимална загуба да бъде изчислена за ............ дни в абсолютна и относителна стойност чрез метода на:

  • делта нормалния VaR;

  • методът на историческата симулация;

  • Монте Карло симулация като използвате ................................... разпределение.


Указание: използвайте Excel от Microsoft office, като допълнително инсталирате приложението за анализ на данни Data analysisи и addin приложение SIMTOOLS, което безплатно и е достъпно за download на http://home.uchicago.edu/~rmyerson/addins.htm#simt. Разгледайте решените примери в учебника.
2. В търговска банка за дадена бизнес линия е установено, че загубите по честота следват Поасоново разпределение, а загубите по размер логнормално. Параметърът λ при Поасоновото разпределение е изчислен на ............................... Средната аритметична и дисперсията изчислени при нормално разпределение за загубите по размер са равни съответно на μ = ………………........... и σ2= …………………...... Намерете масималната загуба по операционен риск, която може да очаква банката по дадената бизнес линия за следващия ден при вероятност .........%!
Указание: използвайте Excel от Microsoft office, като допълнително инсталирате приложението за анализ на данни Data analysisи и addin приложение SIMTOOLS, което безплатно и е достъпно за download на http://home.uchicago.edu/~rmyerson/addins.htm#simt. Разгледайте решените примери в учебника.
3. Изчислете капиталовото изискване за кредитен риск като използвате стандартизирания подход на Базел II за банков портфейл със следните параметри :


 

клиент

рейтинг

кредит в млн.лв.

1

фирма







2

банка







3

потребителски кредит







4

ипотечен кредит







5

фирма








Указание: използвайте таблица 32 на страница 107 от учебника или оригиналните таблици на Basel II35. Разгледайте решените примери в учебника.

ТЕСТ N: 1

.......................................................................................................

име, презиме, фамилия

........................ . ......... ...............................

специалност курс факултетен номер


1. Кои квантили обикновено използват банковите мениджъри при изчисляване на VaR?
a) 10%, 15%, 10,9%

b) 50%, 55%, 50,5%

c) 95%, 99%, 99,9%
2. Избройте основните методи, чрез които се изчислява VaR ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Каква е разликата между релативният и абсолютния VaR?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4. Каква максимална загуба може да очаквате при вероятност 95% в % и в абсол. стойност, ако инвестирате 10 000 лв. за период от една седмица в акции, чието стандартно отклонение е 35%?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


5. Намерете VaR при 90%, ако разполагате с 15–те най-ниски стойности в лв. (таблицата долу) на портфейл от общо 500 истр. симулации !


1

-33775

6

-5055

11

0

2

-29110

7

-4785

12

56

3

-9160

8

-1233

13

202

4

-7640

9

-766

14

1788

5

-5230

10

-145

15

3018

..................................................................................................................................
6. Изчислете капиталовото изискване за кредитен риск чрез стандартизирания подход на Базел II за банков портфейл със следните параметри :


 

клиент

рейтинг

кредит в млн.лв.

1

фирма

BBB

1,5

3

фирма

А-

3

4

ипотечен кредит

не

0,15

Използвайте таблица 32 на стр. 107 в учебника или оригиналните таблици на Basel II.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



ТЕСТ N: 2

.......................................................................................................

име, презиме, фамилия

........................ . ......... ...............................

специалност курс факултетен номер

1. Кой вид риск има най-голям относителен дял за генериране на банковите загуби?

а) пазарен;

б) кредитен;

в) операционен.
2. Какво представлява операционния банков риск ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Къде намира приложение VaR в банковата практика?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4. Намерете капиталовото изискване за операционен риск за банка чрез метода на базисния индикатор, ако брутният и доход за последните 3 години съответно е 54 млн.лв., 23 млн.лв. и 37,2 млн.лв !
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Изчислете каква максимална загуба можете да очаквате при 99% вероятност за период от 5 дни при инвестиционен портфейл от 1,2 млн. лв. с σ = 22,5 % ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Изчислете дистанцията до неплатежоспособност на фирма, ако:


пазарна стойност на фирмата (V)

500 в хил.лв.

очаквана год. възвращаемост (μ)

5,5%

стандартно отклонение (σ)

32%

краткосрочни пасиви (SL)

320 в хил.лв.

дългосрочни пасиви (LL)

190 в хил.лв.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




ТЕСТ N: 3

.......................................................................................................

име, презиме, фамилия

........................ . ......... ...............................

специалност курс факултетен номер


1. Кои са основните проявление на операционния риск в банковата практика ?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Избройте основните методи, които се използват при конструирането на модел за кредитен скоринг !

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Какво предствлява VaR ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................


4. Изчислете абсолютният VaR при 99% вероятност за период от 15 дни при инвестиционен портфейл от 0,75 млн. лв. с σ = 17,5 % и μ = 10,2 % !

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Изчислете очакваните загуби (EL) по даден кредит ако: коригираната рискова експозиция е 25 000 лв., вероятността от неплатежоспособност = 0,17, размера на загубата от неплатежоспособност = 0,45 и ковариациата(EDF,LGD) = 0,05.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Намерете неочакваните кредитни загуби по кредитен портфейл от два длъжника със следните храктеристики:

индивидулана неочаквана загуба за първия длъжник (UL1) = 12 300 лв., индивидулана неочаквана загуба за втория длъжник (UL2) = 4050 лв. и корелация на неплатежоспособността между тях EDC1,2 = 0,12 !



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




35 Basel Committee on Banking Supervision, “International Convergence of capital measurement and capital standards”, BIS, 2004





Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница