Милена Стефанова Христова име, презиме, фамилия стопанско управление 161420321003

Милена Стефанова Христова

име, презиме, фамилия

.Стопанско управление 4 161420321003

специалност курс факултетен номер

1. Кои методи за качествена оценка на риска използва съвременният риск мениджмънт ?
бенчмаркинг, SWOT анализ, детайлно изслед­ване на определени фирмени процеси, матрицата вероят­ност-въздействие (Probability – Impact Matrix) и др.
2. Методът вариация-ковариация при изчисляването на риска използва:

1. 
   нормално разпределение;
   
2. 
   Монте Карло симулация;
   
3. 
   историческа симулация
   

3. Изчислете абсолютният VaR при 99% вероятност за период от 7 дни за инвестиция от 30 хил. лв. с σ = 19,3 % и μ = 7,2 % !

4. Ако искате да определите максималната загуба при 97% вероятност и разполагате със 600 наблюдения то VaR ще бъде:

1. 
   18-та най-голяма загуба;
   
2. 
   97-та най-голяма загуба;
   
3. 
   10-та най-голяма загуба.
   

.

5. Разграничете скоринг оценка от скоринг карта!

Скоринг оценката представлява общият сбор точки които получава даден кредитополучател съгласно скоринг картата. А скоринг картата е таблица с рисковите фактори и техните оценки.
6. Програмирайте симулирана средна при нормално разпределение с Excel, ако ср. аритметична е 0,76%, а станд. отклонение е 1,34%.
=NORMINV(RAND(),0,76%, 1,34%)
7. Изчислете капиталовото изискване за кредитен риск чрез стандартизирания подход на Базел II, ако размера на кредита е 85 000 лв. и фирмата има рейтинг А-.

RWA = 0,50* 85 000 = 42 500 лв.

C = 0,08 * 42 500 лв. = 3 400 лв.