Правила за използване на типовете подсъобщения

5. Общи изисквания за попълване на съобщенията с поръчки за аукционите/ подписките за замяна

1. 
   Всички редове в съобщенията започват с ключова дума, която се изписва от първа позиция на реда. Единствено изключение правят съобщенията от тип 502, 531, 532, 537 и 538, където се допускат до три реда след ред, започващ с ключова дума :95Q:CPRB// или :95R::CPTB//, които да не започват с ключова дума. Отсъствието на ключова дума в началото на реда в други части на съобщението се третира като грешка Нарушена последователност и съобщението се маркира като невалидно.
   
2. 
   Ключовите думи служат за програмна обработка на съобщенията и трябва да бъдат изписани точно, както са зададени в образеца. Всяко отклонение от точното изписване на ключовите думи се третира като грешка Невалидна ключова дума и съобщението се маркира като невалидно.
   
3. 
   Всяко отклонение от указаната в съответния образец последователност на редовете по ключови думи се третира като грешка Нарушена последователност и съобщението се маркира като невалидно.
   
4. 
   Всички редове в съобщението са задължителни. Изключение прави редът с ключова дума :20C:RELA//, който присъства само ако функцията на съобщението е :23G:REPL. Ако функцията на съобщението е :23G:NEWM редът с ключова дума :20C:RELA// не трябва да присъства. Присъствието на ред :20C:RELA// в този случай се третира като грешка Нарушена последователност и съобщението се маркира като невалидно.
   
5. 
   В съобщенията не се допускат празни редове. Наличието на празен ред в съобщението се третира като грешка Невалидна ключова дума и съобщението се маркира като невалидно.
   
6. 
   Повтарящият се блок задължително започва и завършва с ключовите думи за начало и край на повтарящ се блок :16R: и :16S:, и съдържа поне една поръчка при съобщения с функция NEWM. При съобщения с функция REPL повтарящият се блок може да не съдържа поръчка. Всяко отклонение от това правило се третира като грешка Нарушена последователност и съобщението се маркира като невалидно.
   
7. 
   За стойност на реда се възприемат всички символи след ключовата дума до края на реда с премахнати водещи и завършващи шпации (интервали). Отсъствието на стойност (“празна стойност“) след ключовата дума в произволен ред на съобщението се третира като грешка Липсва стойност и съобщението се маркира като невалидно. Изключение правят разделящите редове, започващи с ключовите думи :77Е:, :16R: и :16S:. Техните стойности не се обработват, а наличието на съдържателни символи в тях не се третира като грешка.
   
8. 
   При условие че по решение на МФ, в аукцион за ДЦК могат да участват само определени първични дилъри, в случай че за такъв аукцион постъпи съобщение от първичен дилър, различен от посочените в условията на аукциона, се генерира грешка Аукцион с ограничено участие на първичните дилъри.
   

6. Специфични изисквания за редовете на съобщенията с поръчки за аукционите / подписките за замяна

1. Транзакция номер (:20:)

Този ред съдържа уникален за първичния дилър номер на транзакция и е задължителен за всички съобщения.

• 
  Датата се задава във формат ггггммдд;
  

• 
  Датата на транзакция трябва да съответства на датата на излъчване на съобщението;
  

• 
  След датата се записва знака /;
  

• 
  Номер на транзакцията е число до 7 цифри, уникално за всеки отделен първичен дилър;
  

• Не се допуска използването на интервали

Уникалният номер на транзакция се използва като идентификатор на поръчката при установяване на съответствие между отменящи и отменени съобщения на конкретен първичен дилър. Номерата на транзакциите се сравняват като символни низове, което означава, че за да бъдат два номера еднакви, те трябва да бъдат с еднаква дължина и с еднаква стойност (например 20040105/005 и 20040105/05 не са еднакви, въпреки че по смисъл представляват пета транзакция за пети януари 2004 г.).

1. Допустимата дължина трябва да бъде между 10 и 16 символа включително. Несъответствието се третира като грешка Невалиден номер на транзакция и съобщението се маркира като невалидно.

2. Допустимите символи са цифрите от 0 до 9 и знакът /. Несъответствието се третира като грешка Невалиден номер на транзакция и съобщението се маркира като невалидно.

3. Първите 8 символа трябва да съдържат валидна дата (с формат ггггммдд). Несъответствието се третира като грешка Невалидна дата в номера на транзакцията и съобщението се маркира като невалидно.

4. Датата в номера на транзакция трябва да съвпада с датата на изпращане на съобщението. Несъответствието се третира като грешка Невалидна дата в номера на транзакцията и съобщението се маркира като невалидно.

5. В случай, че за определен първичен дилър вече е заредено съобщение със същия номер на транзакция се генерира грешка Дублиран номер на транзакция и съобщението се маркира като невалидно.

2. Номер на типа съобщение (:12:)

Този ред е задължителен за всички съобщения и указва вида на поръчката, съдържаща се в съобщението.

1. 
   при аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане - 501, 502^*, 530^* и 531.
   
2. 
   при аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от друга емисия със същата валутна деноминация (лева или евро) - 501, 531, 532 и 534.
   
3. 
   при аукцион за окончателно обратно изкупуване на ДЦК чрез заплащане - 518 и 538.
   
4. 
   при аукцион за окончателно обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез замяна с ДЦК от друга емисия със същата валутна деноминация (лева или евро) по предварително обявени от МФ цени – 532 и 534.
   
5. 
   при аукцион за окончателно обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от друга емисия със същата валутна деноминация (лева или евро) по предварително обявени от МФ цени - 518, 532, 534 и 538.
   
6. 
   при аукцион за изкупуване на ДЦК преди падежа им с уговорка за обратна продажба след предварително определен срок (обратен репо аукцион) - 539.
   
7. 
   при окончателно обратно изкупуване на ДЦК по фиксирана цена срещу заплащане - 518 и 538.
   
8. 
   при окончателно обратно изкупуване на ДЦК по фиксирана цена срещу емисия със същата валутна деноминация (лева или евро) на аукционен принцип - 532 и 534.
   
9. 
   при аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от други емисии със същата валутна деноминация (лева или евро) по предварително определени от МФ цени - 501, 531, 532 и 534.
   
10. 
    при аукцион за окончателно обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез замяна с ДЦК от други емисии със същата валутна деноминация (лева или евро) по предварително обявени от МФ цени – 532 и 534.
    
11. 
    при аукцион за окончателно обратно изкупуване на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от други емисии със същата валутна деноминация (лева или евро) по предварително обявени от МФ цени - 518, 532, 534 и 538.
    
12. 
    при окончателно обратно изкупуване на ДЦК от няколко емисии по фиксирани цени срещу емисия със същата валутна деноминация (лева или евро) на аукционен принцип – 532 и 534.
    
13. 
    при подписка за замяна на ДЦК от една емисия с ДЦК от друга емисия, независимо от вида на валутата, в която са емитирани – 536 и 537 ;
    
14. 
    при подписка за замяна на ДЦК от една емисия с ДЦК от няколко други емисии, независимо от вида на валутата, в която са емитирани – 536 и 537;
    
15. 
    при подписка за замяна на ДЦК от няколко емисии, независимо от вида на валутата, в която са емитирани, с ДЦК от една емисия – 536 и 537.
    

В случай, че типът на съобщение е различен от всички изброени по-горе типове, подаденото съобщение няма да достигне до системата и първичният дилър няма да получи съобщение за наличие на грешка.

3. Функция на съобщението (:23G:)

Функцията на съобщението е задължителен ред за всички съобщения и указва дали съобщението съдържа нова(и) поръчка(и) или отменя поръчките, направени с предходна транзакция.

4. Номер на променена транзакция (:20C:RELA//)

Номерът на променената транзакция е задължителен ред за всички отменящи съобщения (тези с функция REPL) и съдържа референцията на променяното съобщение.

1. Номерът на променяната транзакция задължително трябва да е попълнен. Отсъствието на стойност в този случай се третира като грешка Липсва стойност и съобщението се маркира като невалидно.

2. Допустимата дължина е между 10 и 16 символа включително. Несъответствието се третира като грешка Невалиден номер на променена транзакция и съобщението се маркира като невалидно.

3. Допустими символи са цифрите от 1 до 9 и знака /. Несъответствието се третира като грешка Невалиден номер на променена транзакция и съобщението се маркира като невалидно.

4. Първите 8 символа трябва да съдържат валидна дата. Несъответствието се третира като грешка Невалидна дата в номера на променената транзакция и съобщението се маркира като невалидно.

5. Периодът за промяна на съобщенията съвпада с допустимия период на получаване на съобщенията.

6. В случай, че не съществува предварително получено съобщение с указания номер на транзакция от същия първичен дилър, се генерира грешка Несъществуващ номер на променена транзакция и съобщението се маркира като невалидно.

7. В случай, че отменяното съобщение с указания номер на транзакция е със статус на отменяемост “отменено”, се генерира грешка Променената транзакция е вече отменена.

5. Номер на сметка за сетълмент на парични средства (:95R::BUYR//ACCW/ и :95R::ISSU//ACCW/)

Този ред е задължителен за съобщенията от тип 501, 502, 530 и 531. При аукцион за продажба на ДЦК, деноминирани и платими в лева, той съдържа номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS, а при аукцион за продажба на ДЦК, деноминирани и платими в евро – номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в TARGET2 или на избрана от него банка по сетълмент за извършване на плащания в евро по операциите с ДЦК. Посочената на този ред сметка трябва да е идентична със сметката, заявена от съответния първичен дилър във връзка с участието му в ЕСРОТ.

6.5.1.1. Дължината на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS e 22 знака, а дължината на сметката за сетълмент на парични средства на участника в TARGET2 e до 34 знака. При несъответствие се генерира грешка Невалидна сметка на участник и съобщението се маркира като невалидно.

6.5.1.2. Допустими са арабски цифри от 0 до 9 и главни букви от A до Z. При наличие на недопустим символ се генерира грешка Невалидна сметка на участник и съобщението се маркира като невалидно.

6.5.1.3. В случай, че номерът на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS или в TARGET2 не съответства на заявената от първичния дилър във връзка с участието му в ЕСРОТ, се генерират следните възможни грешки Сметката липсва в номенклатурата, Участникът не е първичен дилър и съобщението се маркира като невалидно.

Този ред е задължителен за съобщенията от тип 501 и 531, в случай, че се провежда аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане и/или замяна с ДЦК от друга емисия/други емисии, както и за съобщенията от тип 518, 532, 534, 536, 537, 538 и 539. Редът съдържа номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS, независимо от валутната деноминация на ДЦК, за които се провежда аукциона/подписката за замяна.

6.5.2.1. Дължината на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS е 22 знака. При несъответствие се генерира грешка Невалидна сметка на участник и съобщението се маркира като невалидно.

6.5.2.2. Допустими са арабски цифри от 0 до 9 и главни букви от A до Z. При наличие на недопустим символ се генерира грешка Невалидна сметка на участник и съобщението се маркира като невалидно.

6.5.2.3. В случай, че номерът на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS е грешен се генерират следните възможни грешки Сметката липсва в номенклатурата, Участникът не е първичен дилър и съобщението се маркира като невалидно.

6.6. Емисия номер (:35B:)

Този ред е задължителен за всички съобщения. В съобщенията от тип 501, 502, 518, 530, 531, 532, 534 и 538 указва кода на емисията, за която се провежда аукциона; в съобщението от тип 539 - кода на емисията, за която участникът подава поръчката за обратен репо аукцион, а в съобщенията от тип 536 и 537 - кода на емисията, за която се провежда подписката за замяна т.е. емисия, обявена за замяна.

6.6.1. При отсъствие на емисията от номенклатурата на емисиите се генерира грешка Невалиден код на емисия и съобщението се маркира като невалидно.

6.6.2. При несъответствие на типа на поръчката с типа на аукциона се генерира грешка Типът на поръчката не съответства на типа на аукциона и съобщението се маркира като невалидно.

3. В случай, че съобщението е получено извън допустимия период от време, съгласно т. 8 от настоящите правила се генерира грешка Получено извън допустимия период и съобщението се маркира като невалидно.

6.7. Номер на емисията, с която се извършва замяната (:35G:)

Описание

Този ред присъства само в съобщението от тип 532, 534, 536 и 537 и указва кода на емисията, с която се заменя емисията, обявена за замяна.

1. При отсъствие на емисията от номенклатурата се генерира грешка Несъществуващ код на заменяща емисия и съобщението се маркира като невалидно.

6.7.2. При несъвпадение на заменящата емисия с посочената / посочените в условията на аукциона/подписката за замяна се генерира грешка Неправилен код на заменяща емисия и съобщението се маркира като невалидно.

7. Номинална стойност (:36B::ORDR//UNIT/)

Описание

Този ред е задължителен за всички съобщения.

1. Допустими символи са цифрите от 0 до 9 и една запетая. Допускат се до два знака след десетичната запетая. При нарушаване на тези изисквания се генерира грешка Невалидна номинална стойност и съобщението се маркира като невалидно.

8. Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукциона или Годишен лихвен процент (:90B::OFFR//ACTU/)

Описание

Такъв ред присъства само в съобщенията от тип 501, 518, 531, 532, 534, 538 и 539 – състезателни поръчки. В зависимост от предварително регламентирания критерий за класиране (цена или доходност) на поръчките за емисията, в този ред се указва стойността, по която участникът ще се състезава. Особеност има при състезателните поръчки за изкупуване на ДЦК преди падежа им с уговорка за обратна продажба след предварително определен срок (съобщение от тип 539), където се посочва годишния лихвен процент (а не цена или доходност).

1. Допустими символи в стойността на полето са цифри, една запетая и до две десетични позиции. При наличие на недопустими символи се генерира грешка Невалидна цена и съобщението се маркира като невалидно.

8. Клиентска информация (:95S:ALTE// ; :95Q:CPRB// или :95R::CPTB// )

В съответствие с изискванията на Наредба №5 на Министерството на финансите и БНБ всяка поръчка, която е за сметка на клиент трябва да съдържа и данни за този клиент, които се попълват на ред с ключова дума :95S:ALTE// и на ред с ключова дума :95Q:CPRB// или :95R::CPTB//.
Описание

Тези редове участват задължително в съобщенията с поръчки за сметка на клиенти (съобщение от тип 502, 531, 532, 537 и 538) и са недопустими в съобщения с поръчки за собствена сметка на първичния дилър (съобщения от тип 501, 518, 530, 534, 536 и 539).

Стойността на реда с ключова дума :95S:ALTE// се попълва с една от трите възможни стойности:

• 
  ARNU – за чуждестранно лице;
  
• 
  CCPT – за физически или юридически лица;
  
• 
  CORP – за банка или инвестиционен посредник. Тази стойност не трябва да присъства в съобщение от тип 502.
  

Стойността на реда с ключова дума :95Q:CPRB// или :95R::CPTB// се попълва по следния начин:

• 
  На първия ред се попълват следните данни за клиента:
  

• 
  За клиенти - български физически или юридически лица, първият ред съдържа цифров код – ЕГН или БУЛСТАТ;
  
• 
  За клиенти – чуждестранни лица, първият ред съдържа цифров номер на чуждестранната регистрация;
  

• 
  Наименованието на клиента и данните по чл.13, ал.4 на Наредба №5 за чуждестранното лице се попълват от втория ред.
  

6.10.1. Съобщенията от тип 501, 518, 530, 534, 536 и 539 съдържат поръчки за собствена сметка и не трябва да съдържат редове с клиентска информация. Присъствието на редове за клиентска информация в съобщението (с ключови думи :95Q:CPRB// или :95R::CPTB// и :95S:ALTE//), включително и такива с празна стойност, се третира като грешка Нарушена последователност и съобщението се маркира като невалидно.

6.10.2. Съобщенията от тип 502, 531, 532, 537 и 538 съдържат поръчки за сметка на клиенти и задължително съдържат редове с клиентска информация. Отсъствието на редове за клиентска информация (с ключови думи :95Q:CPRB// или :95R::CPTB// и :95S:ALTE// ) се третира като грешка Нарушена последователност и съобщението се маркира като невалидно.

6.10.3. Данни за клиента

В случай, че редът с ключова дума :95S:ALTE// не съдържа една от стойностите ARNU, CCPT или CORP, допустими за съответния тип съобщение, се генерира грешка Неправилен тип на клиент и съобщението се маркира като невалидно.

В случай, че в съобщение от тип 502 на ред с ключова дума :95S:ALTE// фигурира стойност CORP, се генерира грешка Невалиден тип на клиент и съобщението се маркира като невалидно.

Отсъствието на стойност в първия ред с ключова дума :95Q:CPRB// или :95R::CPTB// се третира като грешка Липсва стойност и съобщението се маркира като невалидно. При непопълнени данни на втория ред от реда с ключова дума :95Q:CPRB// или :95R::CPTB// системата не връща съобщение за грешка, но съответната поръчка не се допуска до участие в аукциона / подписката за замяна и се описва в уведомлението до конкретния първичен дилър за резултатите от него.

8. Дата на аукциона (:98A::DDTE//)

Описание

Такъв ред е допустим само в съобщения от тип 539 – състезателна поръчка за собствена сметка при аукцион за изкупуване на ДЦК преди падежа им с уговорка за обратна продажба след предварително определен срок (обратен репо-аукцион) и указва датата на аукциона, за който се състезава първичният дилър. Въвежда се във формат ггггммдд.

Например 20040109

1. При невалидна дата се генерира грешка Невалидна дата на аукциона и съобщението се маркира като невалидно.

8. Срок на обратно изкупуване в дни (:98А::ТЕРМ//)

Описание

Такъв ред е допустим само в съобщения от тип 539 – състезателна поръчка за собствена сметка при аукцион за изкупуване на ДЦК преди падежа им с уговорка за обратна продажба след предварително определен срок (обратен репо-аукцион). Указва срока на обратно изкупуване след датата на аукциона, в който се състезава първичният дилър.

1. Ако стойността не може да се интерпретира като цяло положително число се генерира грешка Невалиден срок на изкупуване и съобщението се маркира като невалидно.

2. При несъвпадение на датата на аукциона и срока на обратното изкупуване с условията на аукциона се генерира грешка Неустановен аукцион и съобщението се маркира като невалидно.

6.13. В случай, че при поръчки за аукцион за изкупуване на ДЦК преди падежа им с уговорка за обратна продажба след предварително определен срок (съобщение от тип 539) е изписан номер на емисия, която не е в обращение, съобщението се маркира като невалидно с грешка Емисията не е в обращение.

6. Връщане на диагностични съобщения с грешки

1. В отговор на всички съобщения, които са маркирани като невалидни се генерира съобщение за грешка от тип 535, предназначено за изпращане на подателя на съобщението.

2. Съобщенията за грешка имат следния формат :

:20: транзакция номер – генерира се от АДЦК съгл. Изискванията на т.6.1.

:12: 535

:77E: ERROR MESSAGE – SEQ№, SESS№, DATE, номер на ред, Грешка, следвано от копие на съобщението с номерирани редове.

7.3. След получаване на съобщение за грешка във формата на съобщението, първичните дилъри могат да подадат повторно поръчката си чрез ново съобщение (функция NEWM). Допустимо е и подаване на поръчка за замяна на невалидното съобщение (функция REPL) чрез посочване на номера на невалидното съобщение в полето за номер на променена транзакция, но трябва да се има предвид, че ако грешката е в номера на транзакцията на невалидното съобщение нито едно от двете съобщения няма да бъде прието.

7. Време на получаване на съобщенията.

Съобщенията могат да се получават между началния час, който се определя от часа на изпращане на уведомлението за предстоящия аукцион, съответно от началото на подписката за замяна, и крайния час за получаване на поръчките, който е записан в условията на аукциона / подписката за замяна. Съобщенията, получени извън този период се маркират като невалидни с грешка Преди/след допустимия период на получаване.

Ноември, 2013 г.

* само в случаите, когато по решение на МФ в условията на аукциона е обявено, че първичните дилъри могат да участват с несъстезателни поръчки за собствена сметка и/или за сметка на клиенти.

*

Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb law
documents -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
documents -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
documents -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb law -> Образци на поръчки, които ще се излъчват по swift

Изтегляне 180.83 Kb.

Сподели с приятели: