69
Изчисляване на капиталовата адекватност - Показателят за общата капиталова адекватност се определя като процентно съотношение между собствения капитал и рисково-притеглените активи и задбалансови позиции. Адекватността на първичния капитал, т.е. на капитала от първи ред се установява като процентно съотношение между капитала от първи ред и рисково-притеглените активи.
Рисково-претеглените активи представляват сбор на стойността на рисково-притеглените активи, съобразена с рисковото тегло за кредитен, пазарен и операционен риск, а именно: 1.
кредитен риск, които включват: * рисково-притеглени активи за кредитен риск и риск от разсейване в банковия портфейл; * рисково-притеглени активи за риск от контрагента за цялостна дейност; * рисково-притеглени активи за сетълмент риск в търговския портфейл. 2. рисково-притеглените
активи за пазарен риск включват: * рисково- притеглени активи за позиционен риск в търговския портфейл; * рисково-притеглени активи за валутен
риск за цялостна дейност; * рисово-притеглени активи на стоковия риск за цялостна дейност; 3. рисково-притеглените активи за
операционен риск се изчисляват за цялостна дейност на банката. Показателят на общата капиталова адекватност не може да бъде по-малък от 12 % у нас, а на адекватността на първичния капитал – не по-малък от 6 %. В Европа минималният размер на тези два показателя е
8 % и 4 %.
Сподели с приятели: 
