Висше училище по агробизнес и развитие на регионите семестриален казус

1. Изчислете максималната очаквана загуба по инвестиционен банков портфейл на стойност ......................... при ниво на доверителност .................., като използвате историческите данни за американската компания ............................................ с котировъчен символ .............. за периода от .................... до ........................! Данните свалете от http://finance.yahoo.com. Възвращаемостта на акциите да бъде изчислена като непрекъсната. Стойността на очакваната максимална загуба да бъде изчислена за ............ дни в абсолютна и относителна стойност чрез метода на:

• 
  делта нормалния VaR;
  
• 
  методът на историческата симулация;
  
• 
  Монте Карло симулация като използвате ................................... разпределение.
  

2. В търговска банка за дадена бизнес линия е установено, че загубите по честота следват Поасоново разпределение, а загубите по размер логнормално. Параметърът λ при Поасоновото разпределение е изчислен на ............................... Средната аритметична и дисперсията изчислени при нормално разпределение за загубите по размер са равни съответно на μ = ………………........... и σ²= …………………...... Намерете масималната загуба по операционен риск, която може да очаква банката по дадената бизнес линия за следващия ден при вероятност .........%!

3. Изчислете капиталовото изискване за кредитен риск като използвате стандартизирания подход на Базел II за банков портфейл със следните параметри :

N

Изтегляне 89.5 Kb.

Сподели с приятели: