Висше училище по агробизнес и развитие на регионите семестриален казус

1. Кои квантили обикновено използват банковите мениджъри при изчисляване на VaR?

a) 10%, 15%, 10,9%

b) 50%, 55%, 50,5%
c) 95%, 99%, 99,9%

2. Избройте основните методи, чрез които се изчислява VaR ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Каква е разликата между релативният и абсолютния VaR?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Каква максимална загуба може да очаквате при вероятност 95% в % и в абсол. стойност, ако инвестирате 10 000 лв. за период от една седмица в акции, чието стандартно отклонение е 35%?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Намерете VaR при 90%, ако разполагате с 15–те най-ниски стойности в лв. (таблицата долу) на портфейл от общо 500 истр. симулации !

1	-33775	6	-5055	11	0
2	-29110	7	-4785	12	56
3	-9160	8	-1233	13	202
4	-7640	9	-766	14	1788
5	-5230	10	-145	15	3018

..................................................................................................................................

6. Изчислете капиталовото изискване за кредитен риск чрез стандартизирания подход на Базел II за банков портфейл със следните параметри :

N	клиент	рейтинг	кредит в млн.лв.
1	фирма	BBB	1,5
3	фирма	А-	3
4	ипотечен кредит	не	0,15

Използвайте таблица 32 на стр. 107 в учебника или оригиналните таблици на Basel II.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................