Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла



Дата19.05.2017
Размер197.14 Kb.





информация

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,
ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД

ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА

НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС ФИНАНСИ”
ЗА ПЕРИОДА от 01.05.2010 г. до 31.05.2010 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец май нетните активи на Статус Финанси са 1 044 589.12лв., което представлява намаление с -239 686.58 лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове намалява с -309 435.82 и достига 2 547 134.56 бр.


Горната графика представя движението на индекса CECE BNK представящ движението на акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на Статус Финанси. За периода голяма част от портфейла на Статус Финанси е в кеш и депозити, което изглажда колебанията на индекса. Най-ясно това се забелязва от значително по-ниското стандартно отклонение на ДФ Статус Финанси спрямо съответното на индекса.

След относително оптимистичните настроения през последните 12 месеца, движението на пазарите през месец май напомниха за най-волатилните периоди на финансовата криза. Още в началото на месеца при силно волатилна сесия американските индекси направиха един от най-значителните си дневни спадове с историята си. Въпреки, че за този значителен спад бяха обвинени компютърните системи за търговия, а не толкова икономическия фундамент, това върна засиленото усещане за несигурност на световните пазари.

Усещането за несигурност бе подсилено от постоянните новини за нови мерки за ограничаване на бюджетните дефицити в Европа и за предприемане на мерки за намаляване на дълга в икономиките. Макар и сами по-себе си тези мерки всъщност да са стъпки в правилната посока, то те със сигурност ще потиснат растежа на икономиките за следващите години, ще намалят вътрешното търсене и тъй като Европа е на практика най-големия единен пазар ще засегнат и останалия свят.

За голямата амплитуда на спада допринесоха и притеснения в обратна посока. Спадът на цените на недвижимите имоти в Китай и затягането на политиката на китайската централна банка, що се отнася до изискуеми резерви, доведе до засилване на опасенията дали китайската икономика не прегрява. Рестриктивна политика в Китай, би намалила положителното влияние на един от основните двигатели на растежа за световната икономика.

Заедно с тези реалистични преценки на възможни негативни сценарии за световната икономика, спадът на еврото и фискалните трудности пред така наречените PIGS допринесоха за създаване на донякъде крайни сценарии за разпад на еврозоната.

През месеца с най-значим отрицателен принос за цената на фонда бяха унгарската OTP и сръбската AIK Bank, която през предходния месец бе с най-висок положителен такъв. По-слабо от средното се представиха инвестициите на фонда в Полша и Турция, като Sabanci Holding и София Комерс Заложни къщи бяха с най-висок положителен принос.



Поради засилването на флуктуациите на пазарите, взехме решение да намалим тежестта на силно волатилните позиции в портфейла, поради тази причина и продадохме дела на Фонда в двата румънски инвестиционни фонда SIF Moldova Bacau и SIF Oltenia Craiova.

Изменение

Q3 2008

Q4 2008

Q1 2009

Q2 2009

Q3 2009

Q4 2009

Q1 2010

Май 2010

ДФ Статус Финанси

-24.3%

-38.87%

-19.14%

39.00%

28.53%

-5.94%

8.27%

-8.79%

CECE Bankıng Fınancıal Index

-9.6%

-44.63%

-37.97%

51.66%

47.72%

5.4%

14.79%

-11.01%

Стандартно отклонение




Стандартно отклонение

ДФ Статус Финанси

17.82%

CECE Bankıng Fınancıal Index

37.22%

Продажби на ценни книжа







SIF Moldova Bacau

86500

SIF Oltenia Craiova

80500

Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи


31.03.2010


30.04.2010


31.05.2010

Структура на активите спрямо общата им стойност /%/

Акции и права

1 029 981

1 043 234

833 116

78.43%

Облигации

-

-

-

-

Парични средства

16 294

30 030

3 338

0.31%

Депозити до 3 мес.

211 363

214 211

214 339

20.18%

Вземания

2 070

972

11 262

1.06%

Други

166










Общо:

1 259 874

1 288 447

1 062 055

100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции




31.03.2010

30.04.2010

31.05.2010

Company

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Процент от активите

Raiffeisen International Bank-Hold. AG

681

69.14

47083

681

71.58

48748

681

68.43

46604

4.39%

Erste Bank AG


750

60.61

45458

750

65.56

49170

750

57.07

42803

4.03%

VIENNA INSURANCE GROUP


500

77.35

38677

500

71.39

35694

500

66.71

33357

3.14%

KBC

400

70.25

28101

400

68.13

27253

400

62.22

24890

2.34%

Allianz SE

220

182.07

40055

220

169.14

37211

220

159.46

35081

3.30%

София Комерс -заложни къщи АД

5700

4.25

24225

5700

4.36

24824

5700

4.74

27018

2.54%

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

5294

2.39

12626

5294

2.40

12679

5294

2.09

11080

1.04%

Haci Omer Sabanci Holding


7000

6.44

45053

7000

6.58

46082

7000

6.62

46320

4.36%

T. Garanti Bankasi

12000

6.77

81239

12000

7.28

87313

12000

6.92

83042

7.82%

İŞ BANKASI (C)


8400

4.67

39246

8400

5.10

42825

8400

4.93

41412

3.90%

NBG

1000

29.90

29905

1000

23.47

23470

1000

19.71

19715

1.86%

Piraeus Bank S.A.


1021

12.91

13180

1021

10.84

11063

1021

8.29

8467

0.80%

Croatia Osiguranje D.D.

32

1372.67

43926

32

1385.77

44345

32

1346.34

43083

4.06%

Jadransko Osiguranje D.D.

59

700.07

41304

59

903.35

53298

59

780.90

46073

4.34%

Privredna Banka Zagreb D.D.

155

161.55

25041

155

164.49

25496

155

150.79

23372

2.20%

ZAGREBACHKA BANKA D.D.

85

68.96

5862

85

70.25

5971

85

60.32

5127

0.48%

BANK PEKAO SA


600

84.81

50887

600

83.95

50370

600

79.83

47900

4.51%

PKO Bank Polski


1500

20.22

30329

1500

21.07

31605

1500

19.66

29488

2.78%

AXA

1200

32.22

38667

1200

30.23

36273

1200

26.43

31720

2.99%

OTP

1100

51.04

56143

1100

52.77

58047

1100

40.99

45093

4.25%

SIF Moldova Bacau

86500

0.72

62353

86500

0.63

54072

 

 

 

 

SIF Oltenia Craiova

80500

0.87

69941

80500

0.86

69001

 

 

 

 

Agrobanka a.d. Beograd

110

174.47

19191

110

194.70

21417

110

159.71

17569

1.65%

AIK banka a.d. Niš

1183

59.42

70298

1183

66.99

79247

1183

56.32

66622

6.27%

Metals Banka AD Novi Sad

105

119.59

12557

105

126.10

13240

105

90.45

9497

0.89%

Univezal banka A.D

17

130.38

2216

17

133.98

2278

17

118.63

2017

0.19%

Dunav Osigurianje A.D.

258

49.99

12898

258

51.56

13303

258

45.67

11784

1.11%

Unicredito Italiano


10000

4.35

43519

10000

3.89

38942

10000

3.40

33985

3.20%

Total:







1029981







1043234







833116

78.43%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.


Дата на съставяне: Съставили:

10.06.2010 г. Иван Иванов:

Мария Сивкова:


_____________________________________________________________________________________________________________

гр. София 1124, бул. Цариградско шосе № 9, тел.: 02 946 17 40; 02 946 17 41, факс: 02 946 15 73, http://www.status-invest.com/




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница