75 системи за управление на рисковете и тяхното обезпечаване със собствен капитал.
На трето място, подобряване на начина на установяване на общия рисков компонент, отчитащ характера на кредитния портфейл и кредитополучателите в това число и съответно промяната на рисковото тегло на отделните видове рискови активи - елемент на общия рисков компонент, както следва:
Видове кредитни портфейли Базел І Базел ІІ 1. Правителство и централни банки
0 %
0 % - 150 %
2. Банкови
20 %
20 % - 150 %
3.
Корпоративни 100 %
20 % - 150 %
4. Малки и средни предприятия
100 % определяни от банките
5. На
дребно 100 %
5 %
6. Ипотечни (за жилищни кредити)
50 %
35 %
В Базел ІІ е предвидено по-точно и пълно отчитане на кредитния и пазарния риск при определяне на капиталовата адекватност.
Но особено внимание се отделя на оперативния риск, защото техническото и технологическото усъвършенстване на банкова дейност поражда опасност от срив в системата,
предизвикван от хакерски атаки, злоупотреби при разработването на банковия софтуер и достъп до критични за банките данни и т.н. В условията на глобализация на финансовия сектор възникналите кризи в отделни банкови институции могат да прераснат в глобални финансови кризи.
Сподели с приятели: